请教大家ARMA模型定阶

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如题，请教如何确定ARMA模型p,q值，万分感谢！

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关键词：ARMA模型定阶 arma模型 ARMA MA模型 ARM 模型

通过看直方图从第几个开始，都不超出虚线，来判断阶数。比如ACF在第九阶之后基本都处在虚线内，就可以选AR为8；PACF在第九阶之后都处在虚线内，所以纯MA为8。要同时选择ARMA阶数，需要给出EACF才能判断，你这里只给出了ACF和PACF，没法判断。

bonjovian 发表于 2013-7-16 19:44
通过看直方图从第几个开始，都不超出虚线，来判断阶数。比如ACF在第九阶之后基本都处在虚线内，就可以选AR为 ...

非常感谢！

bonjovian 发表于 2013-7-16 19:44
通过看直方图从第几个开始，都不超出虚线，来判断阶数。比如ACF在第九阶之后基本都处在虚线内，就可以选AR为 ...

前辈能不能告知EACF是怎样操作获得的呢？非常感谢！

proc arima里面加一个eacf即可。

bonjovian 发表于 2013-7-17 07:36
proc arima里面加一个eacf即可。

非常感谢

arma(8,8)

arma模型定阶方法有两种，一种通过推广自相关函数(eacf)来进行，另一种是基于信息准则(AIC或者BIC）来进行。个人认为使用后者更加便捷，精确性要依据不同情况相比较才能得知。本例中由于acf和pacf均表现出衰减态势，可以基本确定是arma模型，但是提醒版主，不知是否做过序列之平稳性鉴定，如若没有，虽也可得出相似结果，但是拟合效果会较差。

对于纯AR（p）模型定阶：当ACF拖尾，PACF在p阶截尾时，可以用AR（p）模型；
对于纯MA（q）模型定阶：当PACF拖尾，ACF在q阶截尾时，可以用MA（q）模型；
对于ARMA(p,q)模型的定阶，则用EACF进行p、q判定。

bonjovian 发表于 2013-7-16 19:44
通过看直方图从第几个开始，都不超出虚线，来判断阶数。比如ACF在第九阶之后基本都处在虚线内，就可以选AR为 ...

请教下，看的张晓彤的书上说，AR的阶数是通过PACF判断，MA的阶数是通过ACF判断的，到底哪个说的对呢？