楼主: datayes2015
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[交易策略] 指数波段划分以及底部反弹行业特征统计分析 [推广有奖]

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datayes2015 发表于 2016-7-11 17:00:33 |AI写论文

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本文参考国金证券杨勇博士最近发的研报《底部反弹特征统计分析》,在优矿网做一个分析实现。函数都已经公开,供大家参考,希望多多交流。原文链接:指数波段划分以及底部反弹行业特征统计分析首先是作出指数的波段划分图,用以确定指数的各个底部。

原文中写了一个函数,可以用于划出各个指数的波段图。当然划出的波段图不仅可以用来找寻顶部、底部。更是可以进一步用来做技术分析,例如波浪理论、缠轮等等。杨勇老师微信的公众号,其对大盘指数的预测还是非常精准的,用到的也主要是波浪理论、缠轮等。

因为波段图就是一个底部一个顶部相交互,筛选出底部的时间点与指数低点


对比研报中的结果,少了2016-01-27这个底部,因为实际上从2016-01-27的2638.3的底部至今没有涨幅超过20%的时候,最多的时候是17%。但原帖中还是加上去一起统计。


接下来统计一下每个底部反弹的时间长度,要注意的是 2016-01-27 2638.302 最后一个底部其反弹多少还不能确定。

统计的结果和杨勇博士的没差。接下来探索以下底部各个行业超额收益的情况。点击查看原文代码
得到底部与超额收益的相关系数,跟研报的结论基本一致,行业超额收益反转的现象。过去超额收益率越高的行业,在底部之后的10个交易日之后将收益率越低。
其中-20表示过去20天到底部[-20,0]的超额收益,5[0,5]表示从底部到接下来5日的超额收益
结果与研报的稍有不同,可能是因为行业收益率的计算方式不同,以及计算中去除了第一个底部的数据。
接着可以看下处于反弹时,分析结果推荐行业的表现情况
可以看到每次反弹的带头大哥都是银行、保险、证券和房地产等行业,但往后走银行等金融行业的收益率在不断下降,而房地产仍能保持不错的收益率。反弹多天后推荐的行业是有色金属、电气设备、建筑材料、汽车等。


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沙发
一缕阳光等你 学生认证  发表于 2016-7-11 21:11:39
挺好的,学习,谢谢楼主

藤椅
datayes2015 发表于 2016-7-13 17:02:11
一缕阳光等你 发表于 2016-7-11 21:11
挺好的,学习,谢谢楼主
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