快救命啊，关于计量模型

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请问：在做时间序列多元回归时

研究两个自变量对因变量的综合影响，怎样表示？

听说有一种做法是将二者相乘，且将这称作是“交叉项”，这样对吗？什么是交叉项？可否详细解释或推荐资料和网站？

非常着急啊，拜托高手。。。

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关键词：计量模型 时间序列 多元回归 交叉项 因变量 模型 计量 救命

对的，根据law of iterated expectations,这样做不改变原来模型的specification，也就是说模型还满足之前的假定。

这样可以知道两个自变量对因变量的交叉影响。求因变量对自变量的偏微分就明白了。偏微分里也就是elasticity，是一个包涵另一个自变量的函数。将偏微分在自变量的不同取值上解出大小（discrete)，或者对另一个自变量求积分（连续的），就可以知道这两个自变量对因变量的交叉影响。

供参考。

直接做三变量回归，得出的调整的R平方就是两个变量对因变量的综合影响了

这样估计不行吧？

他应该是想在control其它自变量的情况下，而不是单独测两个自变量对因变量的影响。

用脉冲函数好像可以分析两个自变量对因变量的冲击即影响。

nlm0402有道理