继续请教用STATA进行F检验的问题

当然我也是个超级的小菜。只是发表我的见解而己哈。
错了的概率是相当大滴...

版主什么意见啊？

10# jiayi20031207

谢谢你啊，不过这个T1我没有办法界定啊。看来都是生成一个哑变量，我不太懂用哑变量的意义和交叉变量的意义分别是什么呢？

shemleung 发表于 2009-6-15 10:27 根据您的对sigma1-sigma2=0的F检验结果，应该说明标准差是不显著变化的啊（sigma1-sigma2不显著不同于0），也就是说因变量没有显著变化

不太明白最后一句的意思。

自变量有没有显著变化，与因变量显著变化与否，没有什么必然关系吧？

***********************************

另外，"sigma1-sigma2=0"表示“原假设是两样本的sigma的系数相等”（而非两样本的sigma相等）。

shemleung 发表于 2009-6-15 10:27 我后来列出的三组F检验结果都应该说明联合参数[a, b]没有发生显著变化了，对吧？

你的三组结果都说明，联合检验的结果是拒绝原假设（即拒绝H0：两样本的所有系数都对应相等）。

一般来说，只要有一对系数“显著不相等”（拒绝了“这对系数相等”的原假设），联合检验的结果就是拒绝“所有系数都对应相等”的原假设。

shemleung 发表于 2009-6-14 22:46

对样本1的F检验：

. test _b[sigma1]=_b[sigma2],a

( 1)  sigma1 - sigma2 = 0
       F(  1,   160) =    1.50
            Prob > F =    0.2225

. n test _b[grp1]=_b[grp2],a

( 1)  sigma1 - sigma2 = 0
( 2)  grp1 - grp2 = 0
       F(  2,   160) =   18.82
            Prob > F =    0.0000

对样本2的F检验：
. test _b[sigma1]=_b[sigma2],a

( 1)  sigma1 - sigma2 = 0
       F(  1,    86) =    0.60
            Prob > F =    0.4396

. n test _b[grp1]=_b[grp2],a

( 1)  sigma1 - sigma2 = 0
( 2)  grp1 - grp2 = 0
       F(  2,    86) =   13.47
            Prob > F =    0.0000

对样本3的F检验：
. test _b[sigma1]=_b[sigma2],a

( 1)  sigma1 - sigma2 = 0
       F(  1,    70) =    0.96
            Prob > F =    0.3303

. n test _b[grp1]=_b[grp2],a

( 1)  sigma1 - sigma2 = 0
( 2)  grp1 - grp2 = 0
       F(  2,    70) =    5.42
            Prob > F =    0.0065

（前面说过了）看联合检验的结果，要看最后一个结果。

联合检验的原假设是：（两样本的）所有系数都对应相等。

（只要有一对系数不相等，就拒绝了原假设）

你的检验结果也许说明了，各样本的截距项不相等，而sigma的系数相等（这样联合检验结果仍是拒绝原假设）。

jiayi20031207 发表于 2009-6-15 11:22 如果我处理这个问题的话就直接用两个虚拟变量来解决了

同论坛上许多问题一样，写命令要结合提问者手里的具体的数据结构。

（插一句，绝非针对本帖楼主。这就是为什么版主们几乎都一致强调提问者要先给出自己的数据结构。许多提问者总天然假设别人已经明白或者应该明白他/她掌握的数据，从而“空降”一些无法回答的问题。数据结构不同，写出的命令可能大相径庭。有时仅仅是一个点“.”的问题，但不了解数据结构，也无法回答问题）

shemleung 发表于 2009-6-15 10:27 为什么资本市场直线会的截距项和斜率会变化即资本市场直线移动了呢？

你说的“移动”是观察所作的图的结果吗？

人们设计各种检验，就是为了寻找“直观（观察）”以外的判断方法。

你的结果应该表明，各样本的直线，截距项有显著差异，而斜率没有。