[求助]中国GDP数据是一阶还是二阶单整的？

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我在做经济与交通（客运量和货运量）之间关系的模型时，发现我国GDP（数据来源于中国统计局网站上面得2008年中国统计年鉴数据）数据序列进行ADF单位根检验是二阶单整的，可是国内很多论文都证明是一阶单整的，不明白究竟哪个是对的？请高手指教，非常感谢！
Null Hypothesis: D(GDP,2) has a unit root  
Exogenous: None  
                                                              t-Statistic   Prob.*
   
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -2.070904  0.0389
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
D(GDP(-1),2) -0.416100 0.200927 -2.070904 0.0484
   
R-squared 0.131467     Mean dependent var  327.2111
Adjusted R-squared 0.131467     S.D. dependent var  3070.235
S.E. of regression 2861.308     Akaike info criterion  18.79228
Sum squared resid 2.13E+08     Schwarz criterion  18.84027
Log likelihood -252.6958     Durbin-Watson stat  1.832126

GDP数据：1978-2007
3645.2
4062.6
4545.6
4891.6
5323.4
5962.7
7208.1
9016
10275.2
12058.6
15042.8
16992.3
18667.8
21781.5
26923.5
35333.9
48197.9
60793.7
71176.6
78973
84402.3
89677.
99214.6
109655.2
120332.7
135822.8
159878.3
183217.4
211923.5
249529.9

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关键词：中国GDP GDP数据 二阶单整 GDP coefficient 中国GDP 统计局 论文 模型 网站

这个不是根据自己的公式调的么。。

一般要先取对数然后在做单位根检验的

做了是几阶就是几阶

没平滑的应该是2阶单整

话说我是按取了对数后，再检验的（用的是“有截距有趋势项”），得到的结果竟然是：

0阶时， α=10%，序列平稳；

1阶时， α=1%，5%，10%，序列都不平稳；

2阶时， α=10%，序列平稳；

    这样的话，岂不我取α=10%时，原序列0阶平稳（即，此序列是平稳序列了）?

这结果真让我震惊啊！-----真是匪夷所思~~

这是我根据楼主您提供的数据做的单位根检验，数据显示，原数列二阶差分后在5%、10%的显著性水平下是平稳的。

原序列单位根ADF检验

Null Hypothesis: P has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 7 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			3.09415296788964	0.99882082930271
Test critical values:	1% level		-2.67428952562473
	5% level		-1.95720448574062
	10% level		-1.60817513887913

原序列一阶差分后单位根ADF检验

 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			3.86974969293594	0.9999
Test critical values:	1% level		-2.65014478375908
	5% level		-1.95338148210361
	10% level		-1.60979785147976

原序列二阶差分后单位根ADF检验

 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-2.07093344502247	0.0388749208321645
Test critical values:	1% level		-2.65340065500017
	5% level		-1.95385775095393
	10% level		-1.60957095310709

取了对数后，再检验单位情况如下：LN数列二阶差分后在1%、5%、10%的显著性水平下是平稳的。

LN序列单位根ADF检验

 

Null Hypothesis: LNP has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			1.85162454889763	0.981991382772417
Test critical values:	1% level		-2.65014478375908
	5% level		-1.95338148210361
	10% level		-1.60979785147976
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

LN序列一阶差分后单位根ADF检验

 

Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)
							t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic							-0.628435129648687	0.43599348873858
Test critical values:					1% level		-2.65014478375908
					5% level		-1.95338148210361
					10% level		-1.60979785147976
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

LN序列二阶差分后单位根ADF检验

 

Null Hypothesis: D(LNP,2) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)
							t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic							-3.62160521965898	0.000875439480044962
Test critical values:					1% level		-2.66485323339841
					5% level		-1.95568082664106
					10% level		-1.60879297056472
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

综上：

1、上述GDP序列不论是原序列还是取LN后序列，均支持“2价差分后的GDP一般情况下呈平稳序列”的特征。

2、在取LN后，2阶差分后表现出的平稳性要比原序列2阶差分后表现出的平稳性更稳定，因为在1%、5%、10%下均满足平稳。

[此贴子已经被作者于2009-6-10 17:07:29编辑过]

Null Hypothesis: D(LOG(X)) has a unit root    
Exogenous: Constant    
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)    
    
   t-Statistic   Prob.*
    
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -3.229123  0.0301
Test critical values: 1% level  -3.724070 
 5% level  -2.986225 
 10% level  -2.632604 
这我做的结果,在5%条件下是一阶平稳的(有截距,
不含趋势项)

 GDP数据在5%条件下是一阶单整是正确的.