请教大师，在Heckman第二阶段中，treat没有回归系数。

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heckman  y treat x1-xn ,  select (treat=x1-xn) twostep
在第二阶段中，treat没有回归系数。


然而，treat是我的兴趣变量，我需要让它有回归系数，该怎么办呢？

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关键词：heckman treat 回归系数 第二阶段 HEC treat

你的模型这样设定，作为第一部回归的因变量，treat本来就是不进入第二步回归的。我觉得你可能没有理解heckman是干什么用的。建议找本教材再熟悉一下模型的原理。

夏目贵志 发表于 2016-7-16 23:48
你的模型这样设定，作为第一部回归的因变量，treat本来就是不进入第二步回归的。我觉得你可能没有理解heckm ...

谢谢您！的确，按照女性工资和女性是否参加工作的那个例子来看，女性是否参加工作，不必进入第二阶段。但是目前越来越多的论文稳健性检验部分：兴趣变量不但出现在第二阶段的解释变量中，而且作为了第一阶段的被解释变量。他们的做法是不是不太妥当？

lizhewenbei 发表于 2016-7-19 19:24
谢谢您！的确，按照女性工资和女性是否参加工作的那个例子来看，女性是否参加工作，不必进入第二阶段。但 ...

这个没看到具体的文章不方便评价的。。。
但是heckman的话第一阶段的因变量不可能进入第二阶段的。
sysuse auto
heckman price mpg foreign, twostep select(foreign = weight) rhosigma
这个foreign绝对会被略掉的

夏目贵志 发表于 2016-7-20 00:41
这个没看到具体的文章不方便评价的。。。
但是heckman的话第一阶段的因变量不可能进入第二阶段的。
sys ...

非常感谢指点！以后这方面我多注意！

1.先搞清计量经济学理论，heckman到底是处理什么的。  

看格林的书，
或者看maddala的Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics(Maddala, 1983)  论坛上有

2、 看下面命令以及他的例子、引用的参考文献（该命令的manual里面有详细的参考文献）
[TE] etregress -- Linear regression with endogenous treatment effects

蓝色 发表于 2016-7-23 08:49
1.先搞清计量经济学理论，heckman到底是处理什么的。  

看格林的书，

非常感谢！

夏目贵志 发表于 2016-7-20 00:41
这个没看到具体的文章不方便评价的。。。
但是heckman的话第一阶段的因变量不可能进入第二阶段的。
sys ...

我也想问一下，我最近也看了一篇文章，第一阶段因变量进入到了第二阶段，如果不能进入的话，我又想知道第一阶段因变量对第二阶段的因变量的影响是多少怎么办呢？