关于 treatreg和heckman的问题

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treatreg 和 heckman分别如下：
我的问题是，g lambda=normalden(gw)/normal(gw) if z==1，lambda到底是什么？
为什么在后面的reg y z x1-xn lambda，就可以把内生性的问题解决？

我最初的理解是这样的：
prob z w1-wm
predict gw, xb
reg y gw x1-xn （把z的估计值直接带入y中跑回归）

为什么不是我的理解，而是上面的？请高手解惑


*stata的命令（z为0-1变量）：
treatreg y x1-xn, tr(z=w1-wm) two
*等价于以下命令：
prob z w1-wm
predict gw, xb
g lambda=normalden(gw)/normal(gw) if z==1
replace lambda=-normalden(gw)/normal(-gw) if z==0
reg y z x1-xn lambda

*stata的命令（z为0-1变量）：
heckman y x1-xn, two sel(z=w1-wm)
*等价于以下命令：
prob z w1-wm
predict gw, xb
g lambda=normalden(gw)/normal(gw) if z==1
reg y x1-xn lambda if z==1

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关键词：treatreg heckman treat Eat REG heckman treatreg

thinky 发表于 2011-4-28 14:04
treatreg 和 heckman分别如下：
我的问题是，g lambda=normalden(gw)/normal(gw) if z==1，lambda到底是什么？
为什么在后面的reg y z x1-xn lambda，就可以把内生性的问题解决？

我最初的理解是这样的：
prob z w1-wm
predict gw, xb
reg y gw x1-xn （把z的估计值直接带入y中跑回归）

为什么不是我的理解，而是上面的？请高手解惑


*stata的命令（z为0-1变量）：
treatreg y x1-xn, tr(z=w1-wm) two
*等价于以下命令：
prob z w1-wm
predict gw, xb
g lambda=normalden(gw)/normal(gw) if z==1
replace lambda=-normalden(gw)/normal(-gw) if z==0
reg y z x1-xn lambda

*stata的命令（z为0-1变量）：
heckman y x1-xn, two sel(z=w1-wm)
*等价于以下命令：
prob z w1-wm
predict gw, xb
g lambda=normalden(gw)/normal(gw) if z==1
reg y x1-xn lambda if z==1

为什么是根据公式推导出来了。
所以你看看计量书的推导，就知道相当于遗漏一个lanmbda，而不是gw

thinky 发表于 2011-4-28 14:04 为什么不是我的理解，而是上面的？

你需要把Heckman模型的假设完完整整说一下。

这里涉及的是“受限因变量回归”问题。

2# 蓝色

感谢蓝色版主提供的文献。

3# sungmoo

感谢sumgmoo版主指出的关键点。

蓝色 发表于 2011-4-28 14:09
为什么是根据公式推导出来了。
所以你看看计量书的推导，就知道相当于遗漏一个lanmbda，而不是gw

请问Treatreg不会报告R2或者调整的R2吗？

蓝色 发表于 2011-4-28 14:09
为什么是根据公式推导出来了。
所以你看看计量书的推导，就知道相当于遗漏一个lanmbda，而不是gw

您好，我想问一下：下面的是完全等价的吗？在哪个地方有具体的说明吗？
treatreg y x1-xn, tr(z=w1-wm) two
*等价于以下命令：
prob z w1-wm
predict gw, xb
g lambda=normalden(gw)/normal(gw) if z==1
replace lambda=-normalden(gw)/normal(-gw) if z==0
reg y z x1-xn lambda