[下载]Bayesian Model Averaging and exchange rate forecasts

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[UseMoney=10] <p>[UseMoney=100][UseMoney=10]贝叶斯模型平均在汇率中的一个应用,主要是后验概率计算出的预测结果与无目标随机游动的预测结果的比较!本文为全英文.</p><p>摘要:</p><p>汇率预测是很难的, Meese and Rogoff提出了开创性的成果.[Meese, R., Rogoff, K., 1983.70年代的实证汇率模型:他们是否适合样本抽样?Journal of International Economics 14, 3_24].他们运用无目标随机游动为汇率预测提供了比较好的近似值.至少为了达到预测目的,他们在构建预测模型上付出了很大的努力.然而,在其他有巨大信息量和财务预测的应用中,现在的研究者更加推崇使用具有很多时间序列模型信息的有效的组合预测方法.本文中,作者由一些不同的单项预测方法得到一个组合预测方法-----BMA来讨论虚样本抽样的汇率预测.大多数成对汇率水平下,BMA预测法使用了高程度的收缩,给出了比基准随机游动稍小的样本抽样均方预测误差.由模型平均产生的这种预测方法与随机游动的预测方法关系是很紧密的,但是又是不相同的.</p><p> 335061.pdf (1.18 MB, 需要: 9 个论坛币)

2009-6-10 00:32:00 上传

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关键词：forecasts Averaging exchange Bayesian Forecast Bayesian Rate model Averaging exchange

有点介绍好吗

就是  要介绍详细点

不错    真的   预测这个方法好

真的还是挺可以的……

it's expensive

謝謝樓主的分享

預測真是個困難的議題，感謝。