请教arlion关于xtdpdsys和xtabond2的区别

你好，老师，我想请教下，我用xtdpdsys和xtabond2分别运行了我的模型，对于工具变量的选取，以及内生变量等的设定都是完全一致的，出来的结果却是完全不同的啊，这么说的话，这两个命令不是不只是语法的问题啊，求解答，谢谢老师

auguswu 发表于 2012-10-15 10:10
你好，老师，我想请教下，我用xtdpdsys和xtabond2分别运行了我的模型，对于工具变量的选取，以及内生变量等 ...

在进行下补充，工具变量的选取个数也是一致的，完全不明白啊，还有使用xtdpdsys命令怎么做hansen检验，

still not very clear.

auguswu 发表于 2012-10-15 10:23
在进行下补充，工具变量的选取个数也是一致的，完全不明白啊，还有使用xtdpdsys命令怎么做hansen检验，

把你的两个命令贴出来看一下。另外可以检查结果输出部分最后给出的差分、水平形式中各自的工具变量是否一样。

这两个命令都可以用来做系统GMM，但xtabond2更加灵活一些和手动一些，作为官方命令的xtdpdsys更加简洁。
xtabond2同样可以区分predetermined和endogenous变量。predetermined变量从一阶滞后开始就可以作为工具变量，而endogenous变量要从滞后二阶开始。所以先决变量直接加入gmmstyle，内生变量滞后一期加入gmmstyle。
xtabond2的作者有个论文How to do xtabond（Roodman ，2009），里面就提到了这一个。
If w is predetermined to not be strictly exogenous, standard treatment is to use lags 1 and longer, GMM-style (gmmstyle(w)). And if w is endogenous, standard treatment is lags 2 and longer (gmmstyle(L.w)).

关于 predetermined变量如何理解，我想同一篇文章里的这句话说的也比较到位了：
Some regressors can be predetermined but not strictly exogenous; that is, independent of current disturbances, some regressors can be influenced by past ones.The lagged dependent variable is an example.
其中提示我们，动态面板中因变量的滞后项也属于predetermined。所以许多例子中gmmstyle中都有一个自变量的滞后项，再加上其他内生变量的滞后项，可以简写成L.（自变量 内生因变量）。

xtabond2中需要对外生变量做设定，回归时产生的是一列自身的滞后项做为工具变量，而xtdpdsys不需要专门设定外生变量。

ghzstudio 发表于 2013-12-1 09:41
这两个命令都可以用来做系统GMM，但xtabond2更加灵活一些和手动一些，作为官方命令的xtdpdsys更加简洁。
x ...

您好，我想请问一下做差分GMM和系统GMM输入的原始数据是原序列还是一阶差分之后的序列啊？谢谢您啦~~

jianhouhou1989 发表于 2014-1-2 17:49
您好，我想请问一下做差分GMM和系统GMM输入的原始数据是原序列还是一阶差分之后的序列啊？谢谢您啦~~

原序列

ghzstudio 发表于 2014-1-3 08:54
原序列

谢谢您啦，还想问一下，如果原序列是I（1），本身不平稳也没有关系吗？谢谢您啦~~~

ghzstudio 发表于 2013-12-1 09:41
这两个命令都可以用来做系统GMM，但xtabond2更加灵活一些和手动一些，作为官方命令的xtdpdsys更加简洁。
x ...

xtdpdsys gdp ngd cap, lags(1) maxldep(3) pre(den,lags(1,2)) vce(robust) artests(3)

xtabond2 gdp L.gdp den L.den ngd cap, gmm(L.(gdp den) , lag(1 3)) iv(ngd cap, eq(dif)) h(2) small robust artests(3)

您好，我想问问我的这两个表达式的运行结果不一样，请问是哪出问题呢？谢谢您啦~~~

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