请教arlion关于xtdpdsys和xtabond2的区别

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<p>xtdpdsys和xtabond2都可以做system GMM估计，两者有何区别啊？</p><p>多谢</p>

[此贴子已经被作者于2009-6-10 10:20:45编辑过]

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关键词：xtdpdsys XTABOND arlion xtdpd abond system

Description

Linear dynamic panel-data models include p lags of the dependent variable as covariates and contain unobserved panel-level effects, fixed or random. By construction, the unobserved panel-level effects are correlated with the lagged dependent variables, making standard estimators inconsistent. Arellano and Bond (1991) derived a consistent generalized method-of-moments (GMM) estimator for the parameters of this model; xtabond implements this estimator.

This estimator is designed for datasets with many panels and few periods, and it requires that there be no autocorrelation in the idiosyncratic errors.  For a related estimator that uses additional moment conditions, but still requires no autocorrelation in the idiosyncratic errors, see [XT] xtdpdsys.  For estimators that allow for some autocorrelation in the idiosyncratic errors, at the cost of a more complicated syntax, see [XT] xtdpd.

两者的区别还是不明白，好像都是针大N,小T,自回归模型，具体的区别体现在哪里呢

以下是引用smilesym1982在2009-6-10 10:19:00的发言：

xtdpdsys和xtabond2都可以做system GMM估计，两者有何区别啊？

多谢

1. xtdpdsys是stata10以后官方发布的命令，语法格式更为简洁；而xtabond2则是Roodman(2009)发布的个人编写的命令，语法格式较为繁复。

2. xtdpdsys可以通过pre()选项将部分解释变量设定为predetermined（前定变量），亦可通过endog()选项将部分解释变量设定为内生变量；而xtabond2则只能通过gmm()选项将部分解释变量设定为内生变量，并未能支持前定变量的设定；

3. xtdpdsys执行后无法直接报告sargan统计量和AR2统计量（需要进一步使用estat sargan和estat abond 来报告这两个统计量），而xtabond2则可以，且该命令会同时报告hansen统计量。

清楚了，多谢arlionn的详细讲解！终于解决的困扰我很久的问题！

恩 刚好有同样的困惑 学习了

thanks a lot!!! very useful!!!!!

谢谢连老师的解答，从你资料上学了很多，入门就是看您的资料的

老师我怎么做出来的估计值都完全不一样啊。还有artests(2)是什么意思

4# arlionn

请问是不是xtdpdsys 在9.0版本中不能用？我在Stata9.0中想安装也安装不上


另外 大家用的Stata10.0版本是正版的么 如果不是 会担心估计结果出错吗