共同讨论:头寸做市商的风险管理与头寸对冲机制

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     请教现货做市商对于头寸的管理方法。本人现在从事现货做市商业务，对于手上的客户头寸如何进行有效的风险管理。不知道现在同行或者对于相关有过研究的同学会用什么模型或者方式去管理累计的头寸。
    例如，客户现在单边头寸较大，如何最好的去用数据或者模型进行分析调整对冲一部分头寸使得风险中性。本人长期使用的是对于行情的一个基本面判断而去人工微调，但是目前来说效果并不好。第一：客户头寸不断变化，无法频繁调整；第二：对于总的净头寸对冲而言，理论上是让风险中性，但是这样会让暴露的头寸趋近0，从而利润减少。第三：对于基本面的判断去做对冲变相的自我参与市场，反而也存在较大的交易风险。第四：遇到单边行情的时候如何进行有效的控制头寸的单边积累。
    多年经管潜水，大多数的时候都在学习大家的经验，现在想和大虾们探讨一下，相关行业者或者研究人员请捧场。

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关键词：风险管理 做市商 交易风险 管理方法 基本面 风险管理

楼主是否在做新三板做市业务的头寸管理？