【面板门槛回归】之 Stata 程序

黄老师，还有个问题想请教您，经常遇到存在三重门槛是显著的，但是实际上三重门槛的模型中总是有一个区间是由于共线性被去掉（如图，其中系数为0的一行即为被自动删去的区间），那么这种时候可以只使用双重门槛模型吗？

lane24700 发表于 2017-9-13 15:54
谢谢黄老师，我之前在连玉君老师的命令中直接加入i.year希望能控制时间效应，不过命令不支持，之后再试试 ...

我刚刚试过，是可以的！请先产生时间虚拟变量：

1. tab year, gen(dy)

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接著试试

1. xthreg i q1 q2 q3 d1 qd1 dy*, rx(c1) qx(d1) thnum(1) grid(400) trim(0.05) bs(100) vce(robust)

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1. xthreg i q1 q2 q3 d1 qd1 dy*, rx(c1) qx(d1) thnum(1) grid(400) trim(0.05) bs(100) vce(robust)
   
2. Estimating  the  threshold  parameters:   1st ......  Done
   
3. Boostrap for single threshold
   
4. .................................................. +   50
   
5. .................................................. +  100
   
6. 
   
7. Threshold estimator (level = 95):
   
8. -----------------------------------------------------
   
9.      model |    Threshold         Lower         Upper
   
10. -----------+-----------------------------------------
    
11.       Th-1 |       0.0158        0.0141        0.0169
    
12. -----------------------------------------------------
    
13. 
    
14. Threshold effect test (bootstrap = 100):
    
15. -------------------------------------------------------------------------------
    
16. Threshold |       RSS        MSE      Fstat    Prob   Crit10    Crit5    Crit1
    
17. -----------+-------------------------------------------------------------------
    
18.     Single |   17.4771     0.0022      26.90  0.0000  11.4726  12.9234  13.4508
    
19. -------------------------------------------------------------------------------
    
20. note: dy14 omitted because of collinearity
    
21. 
    
22. Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      7910
    
23. Group variable: id                              Number of groups   =       565
    
24. 
    
25. R-sq:  within  = 0.1106                         Obs per group: min =        14
    
26.        between = 0.0661                                        avg =      14.0
    
27.        overall = 0.0729                                        max =        14
    
28. 
    
29.                                                 F(20,564)          =     25.73
    
30. corr(u_i, Xb)  = -0.3789                        Prob > F           =    0.0000
    
31. 
    
32.                                    (Std. Err. adjusted for 565 clusters in id)
    
33. ------------------------------------------------------------------------------
    
34.              |               Robust
    
35.            i |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
    
36. -------------+----------------------------------------------------------------
    
37.           q1 |     .00992   .0020279     4.89   0.000     .0059369    .0139031
    
38.           q2 |  -.0189584   .0055799    -3.40   0.001    -.0299183   -.0079985
    
39.           q3 |   .0010024   .0003503     2.86   0.004     .0003144    .0016904
    
40.           d1 |   -.023176   .0056735    -4.08   0.000    -.0343198   -.0120322
    
41.          qd1 |   .0006228   .0022203     0.28   0.779    -.0037382    .0049839
    
42.          dy1 |   .0010962   .0029653     0.37   0.712    -.0047282    .0069205
    
43.          dy2 |  -.0067276   .0029638    -2.27   0.024     -.012549   -.0009062
    
44.          dy3 |  -.0068704   .0030347    -2.26   0.024    -.0128312   -.0009096
    
45.          dy4 |  -.0039999   .0030213    -1.32   0.186    -.0099343    .0019345
    
46.          dy5 |   .0022225   .0030576     0.73   0.468    -.0037832    .0082281
    
47.          dy6 |   .0039242     .00305     1.29   0.199    -.0020666     .009915
    
48.          dy7 |   .0074663   .0033057     2.26   0.024     .0009732    .0139594
    
49.          dy8 |    .003355   .0029832     1.12   0.261    -.0025045    .0092145
    
50.          dy9 |  -.0060543   .0028575    -2.12   0.035    -.0116669   -.0004416
    
51.         dy10 |  -.0111208   .0025575    -4.35   0.000    -.0161441   -.0060974
    
52.         dy11 |   .0050081   .0026878     1.86   0.063    -.0002713    .0102875
    
53.         dy12 |   .0115208   .0040236     2.86   0.004     .0036177    .0194239
    
54.         dy13 |   .0063149   .0025458     2.48   0.013     .0013145    .0113152
    
55.         dy14 |          0  (omitted)
    
56.              |
    
57.    _cat#c.c1 |
    
58.           0  |   .0557229    .008953     6.22   0.000     .0381375    .0733082
    
59.           1  |   .0825998   .0120212     6.87   0.000      .058988    .1062116
    
60.              |
    
61.        _cons |   .0638135   .0038674    16.50   0.000     .0562172    .0714098
    
62. -------------+----------------------------------------------------------------
    
63.      sigma_u |  .03965029
    
64.      sigma_e |  .04884623
    
65.          rho |  .39719703   (fraction of variance due to u_i)
    
66. ------------------------------------------------------------------------------

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黃河泉 发表于 2017-9-13 16:24
我刚刚试过，是可以的！请先产生时间虚拟变量：接著试试

先产生时间变量的方法可以！谢谢老师！

请问xthreg有关三个门槛的LR图程序是什么呢？特别着急啊，请大神不吝赐教跪谢！

小丫头花海 发表于 2017-9-15 10:26
请问xthreg有关三个门槛的LR图程序是什么呢？特别着急啊，请大神不吝赐教跪谢！

没画过，也不重要！

黃河泉 发表于 2017-9-15 10:29
没画过，也不重要！

我看好多论文在存在三重门槛的时候，附带了三个LR图，xthreg只提供了双重门槛LR图的程序，我再琢磨一下吧，谢谢您

小丫头花海 发表于 2017-9-15 10:34
我看好多论文在存在三重门槛的时候，附带了三个LR图，xthreg只提供了双重门槛LR图的程序，我再琢磨一下吧 ...

"可能类似"

1. xthreg i q1 q2 q3 qd1 d1, rx(c1) qx(d1) thnum(3) grid(100) trim(0.05 0.05 0.05) bs(100 100 100)
   
2. * plot the LR statistic vs threshold
   
3. _matplot e(LR21), columns(1 2) yline(7.35, lpattern(dash)) ///
   
4.         connect(direct) msize(small) mlabp(0) mlabs(zero) ///
   
5.         ytitle("LR Statistics") xtitle("First Threshold") recast(line) name(LR21) nodraw
   
6. _matplot e(LR22), columns(1 2) yline(7.35, lpattern(dash)) ///
   
7.         connect(direct) msize(small) mlabp(0) mlabs(zero) ///
   
8.         ytitle("LR Statistics") xtitle("Second Threshold") recast(line) name(LR22) nodraw
   
9. _matplot e(LR3), columns(1 2) yline(7.35, lpattern(dash)) ///
   
10.         connect(direct) msize(small) mlabp(0) mlabs(zero) ///
    
11.         ytitle("LR Statistics") xtitle("Third Threshold") recast(line) name(LR3) nodraw       
    
12. graph combine LR21 LR22 LR3, cols(3)

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请再琢磨一下！

老师您好 请问绘制LR图的程序是什么呢

酪氨酸酶6 发表于 2017-9-18 14:46
老师您好 请问绘制LR图的程序是什么呢

什么意思？上面不就是吗？