【面板门槛回归】之 Stata 程序

黃河泉 发表于 2017-1-10 06:51
这是完全OK的，应该这么说，一般线性面板回归提供初步结果，但你经过检定，发现其为非线性之门槛关系，所 ...

十分感谢老师的回复O(∩_∩)O~，祝您开心！

西瓜statistic 发表于 2017-1-10 16:56
十分感谢老师的回复O(∩_∩)O~，祝您开心！

You are welcome.

请问老师，非平衡面板数据如何做门限回归？很多命令都是只针对平衡面板。

影韵花开 发表于 2017-2-20 18:02
请问老师，非平衡面板数据如何做门限回归？很多命令都是只针对平衡面板。

很不幸地，似乎都只适用于 balanced panel data！可考虑用 (ssc install) xtbalance 将你的资料变成 panel data！

黃河泉 发表于 2017-2-20 18:05
很不幸地，似乎都只适用于 balanced panel data！可考虑用 (ssc install) xtbalance 将你的资料变成 pane ...

谢谢老师

黃河泉 发表于 2017-2-20 18:05
很不幸地，似乎都只适用于 balanced panel data！可考虑用 (ssc install) xtbalance 将你的资料变成 pane ...

谢谢老师

老师您好，请问如果是单一门限是不是汇报这个结果即可，另外如果说稳健标准误的固定效应怎么处理

guopuluo 发表于 2017-4-14 00:38
老师您好，请问如果是单一门限是不是汇报这个结果即可，另外如果说稳健标准误的固定效应怎么处理

是的，另外"稳健标准误的固定效应怎么处理"是甚麼意思？

guopuluo 发表于 2017-4-14 00:38
老师您好，请问如果是单一门限是不是汇报这个结果即可，另外如果说稳健标准误的固定效应怎么处理

你是想用"稳健标准误"嗎？

1. xthreg i q1 q2 q3 d1 qd1, rx(c1) qx(d1) thnum(1) grid(400) trim(0.05) bs(100)

复制代码

是的话，请加入 vce(robust) 选项：

1. xthreg i q1 q2 q3 d1 qd1, rx(c1) qx(d1) thnum(1) grid(400) trim(0.05) bs(100) vce(robust)

复制代码

黄老师您好，非常感谢你的回复。我还有一个问题，如果是三重门限怎么解释。  _cat#c.j  0 1 2 3 这些区间是按照门限值从大到小排列的吗？比如我这里，rx(创业 ) qx(金融发展) 被解释变量为技术溢出，请问怎么解释