[程序分享] 【面板门槛回归】之 Stata 程序 [推广有奖]

371楼

xbc2864888 发表于 2019-1-11 14:30:29

好贴，学习了

372楼

jeffyangsir

发表于 2019-1-16 09:45:47

373楼

渊谋远略 发表于 2019-1-23 15:34:00

黄老师，我在做横截面的门槛模型，下了hansen，SAMPLE SPLITTING AND THRESHOLD ESTIMATION那个包，thresholdtest和thresholdreg这两个命令都能用，但是threshold y x1 x2, threshvar(q) regionvars(x3 x4) nthresholds(#) optthreh(#)命令却用不了，显示command threshold is unrecognized是为什么呢？

374楼

想着快乐 发表于 2019-1-28 19:31:56

黄老师您好，这几天查看您关于门槛模型的帖子，受益很多。现在有个问题，比如双门限模型，如果第一个门限值为1.533，第二个门限值为0.878，这儿特别指第二个门限值小于第一个门限值的情况，因为按照门槛模型的设定思路是第一个门限小于第二个门限，如果第一个门限大于第二个门限，是否应该理解为模型是 q>1.533, 1.533>q>0.878, 以及 q<0.878。根据论坛中的讨论，可以不用管门限大小，设第一个门限 q1=0.878, 第二个门限 q2=1.533, 区间划分为 q<q1, q1<q<q2, 以及 q>q2,但是如何这样理解，各个区间段的系数如何确定？如 _cat#c.lnhjgz100 会给出 0, 1,2 三个系数, 0对应的系数是 q<0.878的系数么？还是0对应的系数是 q>1.533的系数? 跑数据中还没有遇到这个问题，只是看到同学们问的问题，想到了这个问题，不知道我说清楚了么，跑数据的同学遇到类似问题的麻烦也关注一下，也辛苦黄老师看到解答一下。