【面板门槛回归】之 Stata 程序

sha12346789 发表于 2021-11-29 21:04
老师您好，我跑步来的结果是缺失值怎么回事？

没有人能回答你的问题。

老师，命令运行后显示<istmt>:  3499  thestm() not found
我使用的是stata16版，请问可能是什么原因呀

xiaoshanchongya 发表于 2021-12-16 15:25
老师，命令运行后显示:  3499  thestm() not found
我使用的是stata16版，请问可能是什么原因呀

不清楚，你也没提供其他相关资讯！

想请教老师一个问题，就是在检验门槛效应时所得的区间1，区间2，区间3（假设是做二重门槛效应检验，stata回归区间标注的是0，1，2）是按照区间大小排列的吗，是区间3>区间2>区间1吗？还是说是按照上面Th1，Th21，Th22进行区别的，这三个数值并不是按照大小排列的，有时候Th22会大于Th1。

cocoilu 发表于 2022-3-3 16:39
想请教老师一个问题，就是在检验门槛效应时所得的区间1，区间2，区间3（假设是做二重门槛效应检验，stata回 ...

THxx的值是按照大小排的 (所以你讲的区间分类是对的)，不是按照发现顺序排的。

请问如何输出门限效应检验的结果，或者改变显示结果的保留小数点？回归出来的F检验只保留了2位小数，有的期刊要求保留3位小数

黄老师您好，我想请问一下，xthreg这个命令可以用于长面板数据吗？我的数据是N=24,T=30，我参照陈强《高级计量经济学及Stata应用  第2版》做了面板数据组内自相关和组间同期相关的检验，发现这两个检验的结果都是显著的，那在这种情况下，可以用xthreg命令来做面板门槛回归吗？另外还有一个问题想请教一下，我的数据用xthreg做出来的结果是p值不显著，不存在门槛效应，但用连老师的命令xtthres做出来的结果是存在门槛效应，请问这是什么情况呢？应该以哪个结果为准呢？谢谢老师！

黄老师您好，我想做面板门槛回归，我想请问一下，xthreg这个命令可以用于长面板数据吗？我的数据是N=24,T=30，我参照陈强的书对面板数据进行了组内自相关和组间同期相关的检验，发现这两个检验的结果都是显著的，请问在这种情况下，还可以利用xthreg命令对我的数据做面板门槛回归吗？

谢谢黄老师的分享！~看完了59页答疑，这边不好意思还想请教一下老师，我面板xtreg固定相应做出来回归系数是负的，xthreg做出来单门限显著的两段系数却都是正的，是不是说明矛盾没有没办法解释因果关系了π_π

怎么对残差进行supLM检验？