[程序分享] 【面板门槛回归】之 Stata 程序 [推广有奖]

581楼

阿银的酸 发表于 2022-5-1 10:19:36

黄老师您好！我对面板数据进行门槛回归的时候报错，找了论坛，之后检查了没有0值，没有空白值，也调整了trim和grid的取值，都不行，想问一下是不是因为我的面板是weakly balanced？以下是代码显示：
xthreg Invention age share Size Lev ROA ROE Cashflow Growth,rx( lntax) qx( lnamount) thnum(1) grid(1000) trim(0.01) bs(1000)
Estimating  the  threshold  parameters: 1st ......                thest():  3200  conformability error
            thestm():    -  function returned error
               <istmt>:    -  function returned error
r(3200);

582楼

xiansen35

发表于 2022-10-9 16:21:21

黃河泉发表于 2016-8-15 10:58
应该不行，横截面数据之应用请至：http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/progs/ecnmt_00.html

黄老师，您好！请问一下，等间隔面板数据可以做面板门槛模型吗？

583楼

黃河泉

发表于 2022-10-9 21:01:22

xiansen35 发表于 2022-10-9 16:21
黄老师，您好！请问一下，等间隔面板数据可以做面板门槛模型吗？

可能可以。

584楼

赚个小目标 发表于 2022-11-5 11:01:45

alchohol914 发表于 2022-4-17 14:13
谢谢黄老师的分享！~看完了59页答疑，这边不好意思还想请教一下老师，我面板xtreg固定相应做出来回归系数是 ...

请问你解决了吗正好和你相反固定效应回归系数是正的门槛做出来都是负的

585楼

ddoda 发表于 2022-11-8 12:40:01

黄老师，您好！我想请问一下当我用 xthreg xgp Cashflow ATO ListAge Big4 Indep Dual Top10 Board ROA ,rx(xxrd) qx(Lev) thnum(3) bs(300 300 300) trim(0.05 0.05 0.05) 时，存在双门槛效应，然后在第一个和第二个门槛区间内回归系数显著。
但当threg xgp Cashflow ATO ListAge Big4 Indep Dual Top10 Board ROA ,rx(xxrd) qx(Lev) thnum(3) bs(300 300 300) trim(0.05 0.05 0.05) robust 时，虽然同样存在双门槛效应，但在第一个门槛区间内回归系数不显著了。在此情况下，我在文章中可以只报告不加robust的门槛回归结果吗？因为我是纯新手，不知道不加robust的命令能不能发文章，还有一个问题就是我要在文章中报告trim值吗？
没写过文章，问题有点多，忘老师见谅