【面板门槛回归】之 Stata 程序

非常实用感谢！！

黄老师，我想问一下如果基础固定效应回归不显著，但基于某门槛变量有显著双门槛效应，且门槛回归系数显著，在这种情况下可以直接做门槛效应分析吗？代码如下:
固定效应回归: reghdfe y x 控制变量,absorb(year 行业) vce(cluster id)
门槛回归:xthreg y 控制变量，rx qx bs thnum  r

ddoda 发表于 2022-11-21 22:45
黄老师，我想问一下如果基础固定效应回归不显著，但基于某门槛变量有显著双门槛效应，且门槛回归系数显著， ...

1. 两个模型不一致 (一个控制行业，一个控制企业)，无法比较。2. 既然门槛效果显著，当然可以作门槛分析。

明白了，谢谢黄老师

感谢楼主分享，点赞支持一下

黃河泉 发表于 2022-11-22 12:19
1. 两个模型不一致 (一个控制行业，一个控制企业)，无法比较。2. 既然门槛效果显著，当然可以作门槛分析。 ...

黄老师您好，xthreg里的bs自举抽样次数是恒定的300吗？发现改变自举抽样次数会改变bootstrap检验的p值，这样子是否可以自动调节到想要的p值所在的自举抽样次数。

赚个小目标 发表于 2022-11-27 21:28
黄老师您好，xthreg里的bs自举抽样次数是恒定的300吗？发现改变自举抽样次数会改变bootstrap检验的p值，这 ...

可能可以，但不太容易 (特别是次数，例如超过 1,000 次)！

黄老师，请教您，如果要对中介变量m做门槛，那应该如何设计回归呢？rx（x）,qx(m)?

潘风屹 发表于 2022-11-30 10:54
黄老师，请教您，如果要对中介变量m做门槛，那应该如何设计回归呢？rx（x）,qx(m)?

我看不出门槛模型与中介变量有什么关连之处。

黃河泉 发表于 2022-11-30 11:12
我看不出门槛模型与中介变量有什么关连之处。

不好意思老师点错了踩，谢谢老师回复，我想表达的意思是一个变量既是中介变量也是门槛变量，这样可以做吗