在用 xtunitroot breitung 对面板数据进行单位根检验时，后面选项中有 robust

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在用  xtunitroot breitung 对面板数据进行单位根检验时，后面选项中有 robust 解释为 allow for cross-sectional dependence 横截面依赖性，这个是什么意思呢？什么情况下需要加上这个选项呢？多谢！！！

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关键词：xtunitroot Breitung unitroot robust 单位根检验 横截面 依赖性

从第一代的 Panel unit root (PUR) test，如 Levin-Lin-Chu test 与 Im-Pesaran-Shin test (改善一般时间序列 unit root test power  不够的问题 )，之后的 PUR 学者也进一步考虑面板个体之的相关性（就是 cross-sectional dependence），也有人允许结构性转变 (structural change)；最近这几年更有学者将两种特质结合，提出 PUR test with cross-sectional dependence and structural break -- 例如 Lee, C., Wu, J.-L., and Yang, L. (2016). "A simple panel unit-root test with smooth breaks in the presence of a multifactor error structure." Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 78(3), 365-393. 该类之 PUR test 大部分都有 Matlab/Gauss 程序估计！

受教了！我在用stata进行单位根检验，请问在什么情况下需要加上呢，可以举个具体的例子吗？

1. 就是我们"直接""担心"面板资料存在此 CSD (cross-sectional dependence) 问题，就会用此方法，而此"担心"通常应该是合理的！例如，我们考虑各国股价指数的面板资料，一般来看，其互相之间多少有关联，所以我们就会考虑用 CSD。
2. 或许你可以先检定一下是否存在 CSD，请先安装 xtcd，然后检验看看，并依其结果进行下一步骤！

黃河泉 发表于 2016-7-26 08:49
1. 就是我们"直接""担心"面板资料存在此 CSD (cross-sectional dependence) 问题，就会用此方法，而此"担心 ...

明白了，多谢！！！

No problem at all.

黃河泉 发表于 2016-7-25 09:07
从第一代的 Panel unit root (PUR) test，如 Levin-Lin-Chu test 与 Im-Pesaran-Shin test (改善一般时间序 ...

请问黄老师   这类将面板个体之间的相关性和结构性转变结合起来的单位根检验matlab或者gauss程序在哪里可以找到？