matlab在估计garch时如何设置均值模型

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其模型的均值模型就是y=常数项+残差项；想改为AR(1)或者ARMA模型，如何改，谢谢！

PS：现在garch模型都是这样的设置了：garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'Offset',NaN);

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关键词：MATLAB matla atlab GARCH ARCH matlab 模型 garch

可以呀，均值方程的形式可以变化，更新之后的GARCH函数更好了

王洪路 发表于 2016-7-29 19:59
可以呀，均值方程的形式可以变化，更新之后的GARCH函数更好了

怎么设置呢？

这不就是arima模型残差设置为GARCH嘛

王洪路 发表于 2016-7-30 17:21
这不就是arima模型残差设置为GARCH嘛

本人不才，请问具体如何写呢

有两种方法。第一种，arima模型之后，提取残差，对残差GARCH。第二种，arima时将残差直接设置为GARCH形式，然后估计。很具体了吧

高版本的MATLAB 自带的官方工具箱里就可以做。有参考手册。一步到位就可以设定 ar-garch 进行估计。需要手册的话联系我。
邮箱: xudongliu520@vip.qq.com