求教MATLAB编写GARCH(1,1)程序 [推广有奖]

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楼主

WUNENG

发表于 2007-4-25 11:40:00 |AI写论文

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大家知道GARCH(1，1）模型的波动项跟上期残差和波动项相关，但是比如第一期波动项怎么设定呢？我要在MATLAB里面编程实现（因为我还要计算其他东西，所以就不能利用已有的程序），此外不知道大家发现没有，在EVIEWS里面和MATLAB里面自带的程序估计出的GARCH同样的模型参数是不同的，估计出的隐含波动值也是有差异的？为什么呢？我发现至少初始值是不一样的。