在面板数据中能否加入距离这种不随时间变化的变量？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

菜鸟求助：在面板数据中能否加入距离这种不随时间变化的变量呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

关键词：不随时间变化的变量 时间变化 面板数据

     可以的。只是在做固定效应模型时，这种不随时间变化的个体特征会没法估计。混合Ols回归和随机效应模型可以估计的。不过以上三种方法选择哪种模型需要根据检验统计量来。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2016-7-29 15:23
可以的。只是在做固定效应模型时，这种不随时间变化的个体特征会没法估计。混合Ols回归和随机效应模型 ...

谢谢，但是根据hausman检验我应该用固定效应模型。。。

为了加入此类变量 (想必在你的分析中扮演很重要之角色)，有人会"直接"使用 random effects estimator，不拘泥于 Hausman test! 这也是没办法中的办法！

黃河泉 发表于 2016-7-29 17:48
为了加入此类变量 (想必在你的分析中扮演很重要之角色)，有人会"直接"使用 random effects estimator，不拘 ...

同意  绝大部分检验都支持固定效应 受限于此  很多虚拟变量就没法用了

我看有的论文说用虚拟变量最小二乘法，但不太明白这是个什么东东

你是说 least squares dummy variables 吗？（我来自台湾，有些用语不是很确定我是否误解！）如果是的话，那它就是固定系果的另一种估计方式（将所有固定效果以虚拟变量来表示，并以OLS估计之，结果与FE一样），而且就我的观察，这种作法在财务文献上，"极有可能"比FE/RE方法更受欢迎，理由是你可以轻易允许更多的 year, industry (除了一般的 individual-specific 效果，id) 等效果（可能还有其他理由）。

黃河泉 发表于 2016-7-29 18:23
你是说 least squares dummy variables 吗？（我来自台湾，有些用语不是很确定我是否误解！）如果是的话，那 ...

学习了，嘿嘿，非常感谢！具体的操作我再看看怎么弄~

黃河泉 发表于 2016-7-29 18:23
你是说 least squares dummy variables 吗？（我来自台湾，有些用语不是很确定我是否误解！）如果是的话，那 ...

前辈，那个命令跟固定效应是一样的么？

FE 方法：

1. xtset id year
   
2. xtreg y x1 x2, fe robust

复制代码

LSDV 方法：

1. tab id, gen(did)
   
2. reg y x1 x2 did*, robust

复制代码

请分别试试并比较！