SVAR估计A矩阵系数出错

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六变量的模型，AB型SVAR，B约束成单位对角矩阵。是按照k（k-1）/2=15个约束条件设置的矩阵。对A矩阵做了下面的约束，已经满足识别要求：
1         NA        NA         NA         0        0
0        1          NA         NA         NA      NA
0        NA        1           0             0        0
0           0       NA        1            NA      NA
0           0         0          0          1         NA
0           0         0         0            NA       1


B矩阵：
NA         0        0        0        0        0
0        NA         0        0        0        0
0        0        NA         0        0        0
0        0        0        NA         0        0
0        0        0        0        NA         0
0        0        0        0        0        NA

但是估计时会提示：
Hessian of Structural VAR likelihood is singular at starting values. Reset starting values or respecify restrictions to ensure that the model is locally identified. 。。。。

看了论坛里其他解决办法，都是让增加估计参数，但是只有设置成下三角矩阵的时候，才能估计，但是系数都是0.1，没有经济意义。希望大家给出意见，谢谢

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关键词：SVAR VaR SVA Restrictions restriction identified starting ensure values 模型

请问楼主最后解决了没？我也遇到了这个问题。

我也是啊，都是0.1，什么情况？

请问各位这个问题解决了么？我也遇到了同样的问题

矩阵这样设置，你应该是假定有几个变量会互相影响，所以在这两个变量对应的上三角和下三角处都设置了NA，对吧？

但是这样会解不出来：

例如
A1=m*A2
A2=n*A1
那么
A1=mn*A1 → mn=1，即m、n互为倒数，那么m和n就有无数个解。

又如，系数都为1的时候（换个系数也是一样的道理）c、d是可以互相影响的变量
c=a+b+d
d=a+b+c，代入上式
则c=a+b+a+b+c , 那么 a+b+a+b=0  那么系数系数可以是任何值。

所以，
1         NA        NA         NA         0        0
0         1          NA*        NA         NA      NA
0         NA*       1           0             0        0
0           0        NA          1           NA      NA
0           0         0           0            1        NA*
0           0         0           0          NA*       1

带*的的地方不能同时为NA

ChaseTheSun 发表于 2022-12-30 14:20
矩阵这样设置，你应该是假定有几个变量会互相影响，所以在这两个变量对应的上三角和下三角处都设置了NA，对 ...

我昨天说的可能有误，更正一下。。。今天看了高铁梅老师的书，她是这么说的：

              在Eviews用文本形式表示短期约束……可以不必是下三角矩阵……

也就是说你想表达的这种形式的约束，要在Eviews用文本形式表达出来