楼主: homeheting
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权证理论价格 [推广有奖]

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homeheting 发表于 2009-6-17 17:42:12 |AI写论文

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          请问在哪个软件里直接给出了权证的理论价格啊?巨灵金融端里有吗?感激涕零啊!
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关键词:感激涕零 各位大侠 小女子 价格 理论 权证

沙发
iory1981 发表于 2010-2-21 13:35:44
广发权证网上有计算程序。

藤椅
jiayili2 发表于 2010-2-24 16:39:29
使用excel的VBA可以用BS公式编写出来。。。。。。。不对,话说中国的权证不一定全都符合BS公式

板凳
singapore2009 发表于 2010-2-26 17:10:27
Monis 系统给出理论价格。
针对权证,输出结果包括:Fair value ,Delta %   ,Omicron ,Implied volatility ,Gamma ,Phi ,Gamma %   ,Implied spread ,Theta ,Vega vasicek  ,Rho , Vega reversion  ,Vega,
Actual steps used ,Delta, Chi, Calculation time (s)  等,以及可以做2维或3维的敏感性分析。而定价模型是可配置的。
资料来源:http://www.sungard.com/en/siteco ... e_and_features.aspx

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