权证理论价格 [推广有奖]

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homeheting 发表于 2009-6-17 17:42:12 |AI写论文

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小女子求助各位大侠，

请问在哪个软件里直接给出了权证的理论价格啊？巨灵金融端里有吗？感激涕零啊！

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关键词：感激涕零各位大侠小女子价格理论权证

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沙发

iory1981 发表于 2010-2-21 13:35:44

广发权证网上有计算程序。

藤椅

jiayili2 发表于 2010-2-24 16:39:29

使用excel的VBA可以用BS公式编写出来。。。。。。。不对，话说中国的权证不一定全都符合BS公式

板凳

singapore2009 发表于 2010-2-26 17:10:27

Monis 系统给出理论价格。
针对权证，输出结果包括：Fair value ，Delta % ，Omicron ，Implied volatility ，Gamma ，Phi ，Gamma % ，Implied spread ，Theta ，Vega vasicek ，Rho ， Vega reversion ，Vega，
Actual steps used ，Delta， Chi， Calculation time (s) 等，以及可以做2维或3维的敏感性分析。而定价模型是可配置的。
资料来源：http://www.sungard.com/en/siteco ... e_and_features.aspx