面板数据如果有单位根，怎么办

问题有3：
1、什么样的面板数据算长面板？也就是说，T比N大多少算是长面板？
2、是不是只有长面板才需要做单位根检验？
3、用什么方法做面板数据的单位根检验？什么软件可以实现？
4、面板单位根检验的原理是将所有N的放在一起检验，还是一个N一个N这样检验？
5、如果面板有单位根问题，应该怎么处理？像时间序列数据那样取差分吗？

求各位指点，谢谢！

1、什么样的面板数据算长面板？也就是说，T比N大多少算是长面板？ 回答：长面板是指时间点数量较多，多于截面数量的情况，关于多出多少才算是长面板，没有权威的说法，详见高铁梅book、陈强book、还有古扎拉蒂book。2是不是只有长面板才需要做单位根检验？回答：单位根是检验变量的平稳性，为保证回归结果可靠性，首先所有面板都要单位根检验，长面板还是宽面板都要做，常用方法有相同单位根假设的LLC检验，不同单位根假设下的IPS和Fisher检验；3、用什么方法做面板数据的单位根检验？什么软件可以实现？软件很多，如eviews，stata，sas，r等；4、面板单位根检验的原理是将所有N的放在一起检验，还是一个N一个N这样检验？首先在软件中申明是面板数据，然后就可对每个变量进行单位根检验；5、如果面板有单位根问题，应该怎么处理？像时间序列数据那样取差分吗？差分是万不得已才做的，因为他会损失很多信息，如果变量存在单位根并且要研究的变量都是同阶单整，即每个变量单位根数量都相同，则下一步是协整检验，按照granger定理，同阶单位根的变量间可能存在长期线性组合关系，即协整，比较常见的协整检验方法，如基于回归残差检验的pedrino检验、kao检验以及基于VAR回归系数的JJ协整检验。

回答不满意吗

回答的挺好的~

请问最后这个问题解决了吗，存在单位根的变量是进行了差分处理 还是如何解决的？

存在单位根就要进行差分处理，再进行单位根检验，看看是否同级单整；如果是就可进行协整检验；并且可建立误差修正模型，即带有长期协整关系的短期关系方程。

施海岩 发表于 2019-5-11 22:03
存在单位根就要进行差分处理，再进行单位根检验，看看是否同级单整；如果是就可进行协整检验；并且可建立误 ...

请问如果非同阶单整可以进行建模吗

aimentu650 发表于 2020-3-22 15:55
请问如果非同阶单整可以进行建模吗

非同阶单整的话需要分别变成平稳序列或平稳面板后，在进行后续的建模。如果是同阶协整，可以直接用原始数据进行相应建模

施海岩 发表于 2019-5-11 22:03
存在单位根就要进行差分处理，再进行单位根检验，看看是否同级单整；如果是就可进行协整检验；并且可建立误 ...

您好，请问差分后进行协整检验，是用差分后的数据进行吗？

横笛短箫悲远天5 发表于 2020-9-23 15:49
非同阶单整的话需要分别变成平稳序列或平稳面板后，在进行后续的建模。如果是同阶协整，可以直接用原始数 ...

请问大佬，如果是非同阶单整，可以用什么方法修正到平稳面板？另外这里的非同阶单整指的是被解释变量和任一解释变量不同阶，还是不区分解释变量与被解释变量的任两个变量不同阶单整呢？