高维度之固定效果与群聚标准差 Stata 程序

黃河泉 发表于 2021-6-16 09:51
资讯不够，无从回答。

黄老师，我想问一下，就是我用xi：reg y x i.industry i.year （想控制行业和时间）会显示部分行业因为多重共线性问题被 omitted ，这样对结果会有影响吗？

白桃汽水1111 发表于 2022-1-10 10:32
黄老师，我想问一下，就是我用xi：reg y x i.industry i.year （想控制行业和时间）会显示部分行业因为多 ...

这是常遇到的情况，不会影响。

黃河泉 发表于 2022-1-10 14:35
这是常遇到的情况，不会影响。

谢谢老师

黃河泉 发表于 2016-8-6 17:37
就我的个人经验，要跟大家强烈推荐的好用（我最喜欢的 Stata 程序前五名）指令："reghdfe" (ssc install re ...

谢谢老师分享

黃河泉 发表于 2017-7-26 15:58
-reghdfe- 就是应用于面板数据。甚至是 (由于通常 id 与 industry 有完全共线性)与或应该会一样！

老师，请教您一个问题，在执行 xtreg y x i.year i.industry i.city, fe 这条命令，控制多个固定效应时，显示有些city 被 omitted了，但是最终回归的观测值却并没有减少，回归结果也和reghdfe无差异。请问存在omitted的情况时，还能用xtreg 控制多个固定效应回归吗？谢谢老师！

1920131002 发表于 2022-4-18 21:59
老师，请教您一个问题，在执行 xtreg y x i.year i.industry i.city, fe 这条命令，控制多个固定效应时， ...

控制当然能够控制，只是你的 industry, city 与 个体可能有完全共线性。

老师，您好，这种情况该怎么办
. reghdfe lnimport politicalrelation PCI poliPCI politicalrelation_1 lnGDP_Chin
> a lnGDP_partner lnpatent IPP lndistance,absorb( partner year HS2007 )
(dropped 4 singleton observations)
note: PCI is probably collinear with the fixed effects (all partialled-out valu
> es are close to zero; tol = 1.0e-09)
note: lnGDP_China is probably collinear with the fixed effects (all partialled-
> out values are close to zero; tol = 1.0e-09)
note: IPP is probably collinear with the fixed effects (all partialled-out valu
> es are close to zero; tol = 1.0e-09)
note: lndistance is probably collinear with the fixed effects (all partialled-o
> ut values are close to zero; tol = 1.0e-09)
(MWFE estimator converged in 7 iterations)
note: PCI omitted because of collinearity
note: lnGDP_China omitted because of collinearity
note: IPP omitted because of collinearity
note: lndistance omitted because of collinearity

HDFE Linear regression                            Number of obs   =     19,612
Absorbing 3 HDFE groups                           F(   5,  19424) =       4.12
                                                  Prob > F        =     0.0010
                                                  R-squared       =     0.5633
                                                  Adj R-squared   =     0.5591
                                                  Within R-sq.    =     0.0011
                                                  Root MSE        =     2.6422

------------------------------------------------------------------------------
    lnimport |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
politicalr~n |   .0505123   .1314548     0.38   0.701    -.2071505     .308175
         PCI |          0  (omitted)
     poliPCI |  -.0003493   .0001068    -3.27   0.001    -.0005587   -.0001399
politicalr~1 |   -.120956   .1322047    -0.91   0.360    -.3800886    .1381766
lnGDP_China |          0  (omitted)
lnGDP_part~r |   .4193887   .1663515     2.52   0.012     .0933254     .745452
    lnpatent |   .0655477   .0541719     1.21   0.226     -.040634    .1717293
         IPP |          0  (omitted)
  lndistance |          0  (omitted)
       _cons |   1.103248   4.412079     0.25   0.803    -7.544808    9.751303
------------------------------------------------------------------------------

Absorbed degrees of freedom:
-----------------------------------------------------+
Absorbed FE | Categories  - Redundant  = Num. Coefs |
-------------+---------------------------------------|
     partner |       111           0         111     |
        year |        12           1          11     |
      HS2007 |        62           1          61    ?|
-----------------------------------------------------+
? = number of redundant parameters may be higher

13315957368 发表于 2022-11-3 10:42
老师，您好，这种情况该怎么办
. reghdfe lnimport politicalrelation PCI poliPCI politicalrelation_1  ...

什么怎么办？没系数的 (系数为 0) 都是共线性导致的 (可能跟 partner year HS2007 有关，特别是 year)，没有什么好方法！这只有你看得到资料，自己检查一下。

请问黄老师，我的被解释变量是专利数据，零值较多，可以使用reghdfe做回归吗？谢谢老师解答！

请问黄老师，我的被解释变量是用专利数据测度，零值较多，可以采用reghdfe做回归吗