高维度之固定效果与群聚标准差 Stata 程序

老师 您还 我想请教一下您 我想用固定效应
用xtreg yx，fe 结果都是显著
加上i.year后 xtreg y x i.year，fe控制变量均不显著
用reghdfe y x ，absorb（id ind）结果也都显著
加上year也是控制变量不显著
我想请问可以不加year嘛
stata小白 期待老师回复

张晓宇zxy 发表于 2019-12-3 10:24
老师 您还 我想请教一下您 我想用固定效应
用xtreg yx，fe 结果都是显著
加上i.year后 xtreg y x i.year，f ...

"一般"是不太好的 (很多人会要求要加)！

黃河泉 发表于 2017-3-2 08:38
Anytime.

我研究的是对微观企业层面数据
那可以控制行业和年份嘛
控制企业和年份结果就不好

张晓宇zxy 发表于 2019-12-4 12:25
我研究的是对微观企业层面数据
那可以控制行业和年份嘛
控制企业和年份结果就不好

两者都有人做！

黃河泉 发表于 2017-3-2 08:59
真的吗？这个命令应该是所有考虑 high-dimensional fixed effects 跑得最快的指令了！没动是什么意思？要 ...

谢谢老师

请问使用国家对固定效应来替代国家层面的控制变量，我在stata 导入数据的时候还需要将控制变量的数据导入吗？

maps☆ 发表于 2019-12-5 11:07
请问使用国家对固定效应来替代国家层面的控制变量，我在stata 导入数据的时候还需要将控制变量的数据导入吗 ...

不懂你的意思！

黃河泉 发表于 2019-12-5 11:52
不懂你的意思！

我将模型一中的控制变量用模型二中的固定效应项代替了，那我在stata数据导入的时候还需要把模型一中的每一个变量都导入吗？固定效应项是根据这些变量的原始数据生成的吗？

黄老师，您好，我最近在做银行的研究        reghdfe  Y X1 X2, absorb(code year state)vce(robust). 其中cod额就是银行的编号，state是银行的性质（是否国有银行，1为是0为不是）。因为我通过检测得知我应该是双向固定模型，可是加入state这个不随时间改变的量后，state都会被omitted掉，遂选择使用reghdfe，可最下方有个问号，不懂是什么意思。（如下图）
另：使用reghdfe后，state这个变量就看不见了，没有回归系数和显著性等，那是不是就无法放入回归分析表中了啊？可是我看很多人的文章有这个呀！！

floraduo 发表于 2019-7-4 16:42
已解决

请问这个问题是怎么结局的呀~我也遇到了相同的问题，想请教一下~