高维度之固定效果与群聚标准差 Stata 程序

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就我的个人经验，要跟大家强烈推荐的好用（我最喜欢的 Stata 程序前五名）指令："reghdfe" (ssc install reghdfe)。不仅可处理高维度的固定效果、可时也可对标准差 (standard errors) 做高维度 cluster。More information can be found here: reghdfe -- Linear Models With Many Levels of Fixed Effects. 此外，相关文章与投影片如附件！ W16-Linear models with high-dimensional fixed effects--An efficient and feasible.pdf (177.88 KB)

2016-8-8 16:59:05 上传

本文

reghdfe-slides.pdf (130.21 KB)

2016-8-8 17:00:11 上传

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关键词：Stata 固定效果 tata 标准差 fixed effect 多维度固定效果

谢谢楼主分享优质资源，，赞一个

我试了一下，的确是更有效率的固定效应估计方法，还在阅读中

谢谢楼主老师

金鸡化瘀颗粒6 发表于 2016-12-20 13:31
谢谢楼主老师

You are welcome. 我很少这么强烈推荐一个指令的！

能不能举个例子 我要考虑时间与国家乘积的固定效应

michaelbonjour 发表于 2017-1-11 12:47
能不能举个例子 我要考虑时间与国家乘积的固定效应

什么叫做时间与国家"乘积"的固定效应？

谢谢楼主

谢谢楼主！

楼主，我用了xi:reghdfe y x if soe!=.,a(id year industry city) robust cluster(id)然后提示那个robust是不能使用的，请问这该怎么处理呢？vce和robust以及cluster要怎么确定呢？有什么区别呢？一直以来都比较搞不清这三个，请您赐教啦~