如何通过 ACF 和 PACF 决定 ARIMA 模型中的p,q值

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如题很纠结如何通过图决定p,q 值，感谢大神赐教！！！！ acf图


pacf 图


correlogram 表

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关键词：ARIMA 模型 ARIMA PACF ACF PAC 模型 如何

首先，图形说明你的参数还没有平稳。
平稳后的图形中，acf或者acf至少有一个会是拖尾的（就是以指数形式递减，有可能会正负交叉）。然后就按照判断标准。当acf拖尾，pacf截尾，是AR模型；acf截尾，pacf拖尾是MA模型；如果出现了两个都截尾的，是ARMA

993349480@qq.co 发表于 2016-8-7 18:40
首先，图形说明你的参数还没有平稳。
平稳后的图形中，acf或者acf至少有一个会是拖尾的（就是以指数形式递 ...

谢，那该如何处理？如何判断拖尾截尾，非常感谢！

做平稳性检验了没？pacf怎么越远越大。

lxy_yf 发表于 2016-8-8 10:12
做平稳性检验了没？pacf怎么越远越大。

好的，谢！

993349480@qq.co 发表于 2016-8-7 18:40
首先，图形说明你的参数还没有平稳。
平稳后的图形中，acf或者acf至少有一个会是拖尾的（就是以指数形式递 ...

不是应该acf和pacf都是拖尾的情况下，才选择arma模型嘛0.0

首先需要通过PACF和ACF这两个图来判断是哪种模型，确定是什么模型后，再看上面的阶数和2倍标准差范围，就能找到对应p、q值。这篇文章讲得比较清楚，而且里面给出了一些示例：https://blog.csdn.net/weixin_41013322/article/details/108801516

拖尾or截尾的具体判断标准:
出现以下情况，通常视为(偏)自相关系数d阶截尾：
1. 在最初的d阶明显大于2倍标准差范围
2. 之后几乎95%的(偏)自相关系数都落在2倍标准差范围以内
3. 且由非零自相关系数衰减为在零附近小值波动的过程非常突然

出现以下情况，通常视为(偏)自相关系数拖尾：
1）如果有超过5%的样本(偏)自相关系数都落入2倍标准差范围之外
2）或者是由显著非0的(偏)自相关系数衰减为小值波动的过程比较缓慢或非常连续
https://img2018.cnblogs.com/blog ... 49598-466774368.png

附件是不同模型确定p、q的对应标准~