求用Stata做面板数据HP滤波的完整过程，我做的每次都出现的是not sorted

黃河泉 发表于 2017-6-15 10:17
年资料的话就一样！

运行后返回的var_hp是波动部分还是稳定部分啊？请问怎么得到波动部分

sunshine阡陌 发表于 2017-6-15 10:30
运行后返回的var_hp是波动部分还是稳定部分啊？请问怎么得到波动部分

你是对"人均GDP增长率"做 HP filter 而要求波动性吗（好像不是个 good idea!）？但请看

1. webuse gdp2, clear
   
2. 
   
3. * Use the Hodrick-Prescott high-pass filter to estimate the cyclical component of the log of quarterly U.S. GDP
   
4. 
   
5. tsfilter hp gdp_hp = gdp_ln
   
6. 
   
7. * Plot the cyclical component
   
8. tsline gdp_hp
   
9. help tsfilter hp

复制代码

黃河泉 发表于 2017-6-15 10:55
你是对"人均GDP增长率"做 HP filter 而要求波动性吗（好像不是个 good idea!）？但请看

是的，我是想衡量各省份经济增长的波动性，数据是各省份年度面板数据。是不是应该分多次分别导入各省份数据，变成时间序列来做啊。
还有，请问，用了人均量是想剔除各省人口的影响，用各省人均GDP增长率做HP滤波不合适吗

sunshine阡陌 发表于 2017-6-15 11:38
是的，我是想衡量各省份经济增长的波动性，数据是各省份年度面板数据。是不是应该分多次分别导入各省份数 ...

1. 不必! 但需要 XTSET PROVINCE YEAR 2. 这很难说（你有什么根据？文章？）

黃河泉 发表于 2017-6-15 11:44
1. 不必! 但需要 XTSET PROVINCE YEAR 2. 这很难说（你有什么根据？文章？）

1.用人均量：是看到一篇外文文献中用的人均GDP增长率，不过他是用人均GDP增长率的标准差（回顾5年窗口）衡量的经济波动。但我用国内省份数据做出来的效果不好，就想换种方法衡量经济波动。
2.还想问一下，上文中您给出的例子为什么没有平滑指数了？smooth(6.5)部分需要吗

sunshine阡陌 发表于 2017-6-15 11:55
1.用人均量：是看到一篇外文文献中用的人均GDP增长率，不过他是用人均GDP增长率的标准差（回顾5年窗口）衡 ...

2. smooth(6.5) 的部分應該是需要的！

黃河泉 发表于 2016-8-8 10:53
1. 也可适用面板数据，猜测是你的"资料不连续"而导致的，请检查你的资料！
2. 请见附件 for illustration。 ...

大神你好，我在用你的do文件时。发现出现了Number of gaps in sample:  1   (gap count includes panel changes)错误。首先我的面板数据有些年份数据是缺失的，其次我在运行程序时发现某一国家之后，hp值就没有了。单独每个国家运行程序，则没有这个问题。请问我该如何处理。

uuugggsun 发表于 2017-6-21 16:36
大神你好，我在用你的do文件时。发现出现了Number of gaps in sample:  1   (gap count includes panel c ...

似乎该指令不能应用于有些年份数据是缺失的情况！

黃河泉 发表于 2017-6-22 07:40
似乎该指令不能应用于有些年份数据是缺失的情况！

好的，谢谢您。问题已经解决。

黃河泉 发表于 2017-6-22 07:40
似乎该指令不能应用于有些年份数据是缺失的情况！

老师您好，我是对2000-2015年全国31个省做HP滤波法，但是做出来出现负数的情况，请问这是怎么回事？