求用Stata做面板数据HP滤波的完整过程，我做的每次都出现的是not sorted

请问一下，用stata做面板数据的HP滤波分析，有没有这方面的教程呢？

看看陈强的书吧

黃河泉 发表于 2016-8-8 10:53
1. 也可适用面板数据，猜测是你的"资料不连续"而导致的，请检查你的资料！
2. 请见附件 for illustration。 ...

请问这样做出来c1和c2的结果是波动性还是趋势呢？谢谢，拜托指教一下。因为我想用HP滤波分离出一个变量增长率的波动性。我是研究这个变量波动性的。

fubanquan 发表于 2019-1-22 17:58
请问这样做出来c1和c2的结果是波动性还是趋势呢？谢谢，拜托指教一下。因为我想用HP滤波分离出一个变量增 ...

不懂的话，永远先 help tsfilter。

黃河泉 发表于 2019-1-23 07:28
不懂的话，永远先 help tsfilter。

好的。谢谢！请问您，做稳健性检验时候可以不替代解释变量或者被解释变量，只用别的方法来做稳健性检验吗？还是说稳健性检验必须要用替代变量做的。

黃河泉 发表于 2019-1-23 07:28
不懂的话，永远先 help tsfilter。

请问老师，年度面板数据在进行tsfilter hp的时候，加与不加smooth（6.25）选项结果不同，这是为什么呢？
比如，
tsfilter hp x1 = xx
tsfilter hp x2 = xx, smooth(6.25)
tsfilter hp x3 = xx, trend(x4)
得到结果，x1=x3≠x2，x3+x4=xx

另外，同样的数据我放在eviews里面滤出来的结果跟x1，x2都不同，该怎么取舍呢？

abby945 发表于 2019-2-12 21:17
请问老师，年度面板数据在进行tsfilter hp的时候，加与不加smooth（6.25）选项结果不同，这是为什么呢？
...

1. 请看看手册：Hodrick and Prescott (1997) motivated the Hodrick–Prescott (HP) filter as a trend-removal technique that could be applied to data that came from a wide class of data-generating processes. In their view, the technique specified a trend in the data, and the data were filtered by removing the trend. The smoothness of the trend depends on a parameter lambda. 2. 我不太用 Eviews。

黃河泉 发表于 2019-2-13 08:11
1. 请看看手册：Hodrick and Prescott (1997) motivated the Hodrick–Prescott (HP) filter as a trend- ...

谢谢老师！在手册里找到了更详细的讲解，Eviews的问题也弄清楚了~老师新年快乐！

abby945 发表于 2019-2-13 10:24
谢谢老师！在手册里找到了更详细的讲解，Eviews的问题也弄清楚了~老师新年快乐！

Great to hear that.

黃河泉 发表于 2016-8-8 11:28
试试看先，其中 province 代表省（以数字表示，若是文字，则以 encode 将其转成数字）Why 6.25 (yearly obs ...

黄老师，您好！我想确认下按照您上传的附件得出来的结果是周期项吗？