楼主: aoer03
2405 1

[时间序列问题] 求问大神关于PPP(购买力平价)的协整检验,出来的rank都是2,有什么办法变成1吗? [推广有奖]

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各位大神好,我是stata小白,刚刚上手,毕业论文写的是研究购买力平价 用的公式是 et=beta0 + beta x pt - beta* pt* + ut其中et是印度对美国汇率 pt是印度cpi pt*是美国cpi。测这三个的协整关系结果如下图:

10.pic.jpg

请问大神们 因为接下来的语令是
constraint 1[_ce1]inder=-1
vec inder indcpi usacpi,lags(2) trend(rconstant) rank(1) bconstraints(1) alpha

只有rank为1的时候我才能用这个,rank2的话还要设一个变量=0 这样不符合我的公式
有没有什么办法把rank2变为rank1呢?
已经测了好几组数据都不行了,加加减减了n次不同年份
求大神帮助啊😭😭



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关键词:购买力平价 Rank 协整检验 RAN 购买力 购买力

沙发
cherryxu1995 发表于 2017-2-9 05:03:11 |只看作者 |坛友微信交流群
我是论文写购买力平价的, 请问你测unit root 的时候有添加deterministic trend吗

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