关于xtabond2中lag的调整问题？以及GMM的coefficient不在OLS和FE之间怎么办？

俊杰王子 发表于 2018-12-17 16:19
哦哦，谢谢您的回复，我用xtabond2试一下得到的结果也是类似的，请问如果得到GMM估计的系数大小不在固定效 ...

我不知道，我也不 care。

黃河泉 发表于 2018-12-17 16:25
我不知道，我也不 care。

哦哦，那如果说工具变量的个数超过截面个数很多，而且Hansen P值一直是1的话是不是一定要加collapse调整呀，谢谢您

俊杰王子 发表于 2018-12-17 16:30
哦哦，那如果说工具变量的个数超过截面个数很多，而且Hansen P值一直是1的话是不是一定要加collapse调整呀 ...

请看看 https://www.stata-journal.com/article.html?article=st0159。

黃河泉 发表于 2018-12-17 16:33
请看看 https://www.stata-journal.com/article.html?article=st0159。

谢谢您的回复，还有一个小问题就是我通过调整滞后减少了工具变量的个数，Hansen检验P值是0.125，但是我看很多研究Hansen统计都是0.5以上，不知道这个只要通过检验就好还是需要哪里再调整呢

俊杰王子 发表于 2018-12-19 20:15
谢谢您的回复，还有一个小问题就是我通过调整滞后减少了工具变量的个数，Hansen检验P值是0.125，但是我看 ...

这样 OK 了！