[面板数据求助] 面板数据rho和corr(u_i, xb)是什么意思，两个的大小分别是越大越好还是越小越好 [推广有奖]

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Marco_0610 发表于 2016-8-12 16:33:05 |AI写论文

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关键词：是什么意思 Corr 越小越好面板数据 cor

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沙发

xddlovejiao1314

发表于 2016-8-12 18:00:33

这个指的是个体效应u_i与模型中变量xb的相关系数。这个rho是否为0是判断固定效应模型和随机效应模型的关键假设。这个后面对应着有一个F检验，就是检验它和0是否存在显著差异。拒绝原假设，用fe模型；接受原假设，用re模型。祝好运~

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藤椅

呼呼兔的胡图图

发表于 2017-5-3 06:26:11

根据陈强老师的高级计量经济学中rho代表的是个体误差在全体误差中所占的比例，如果rho越大说明更多的误差项来自个体也就更加支持使用固定效应模型，但是并不能直接利用此项值来确定使用固定效应模型还是随机效应模型，应该用Hausman检验来做。如果误差项存在异方差，那么Hausman检验也有问题，这时用自助法（bootstrp），或者用辅助回归。（详细做法可见陈强老师计量经济学第11章对短面板的处理。）

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