【求助】格兰杰因果检验的前提条件

学习了

谢谢大家的讨论！

caoshuishui 发表于 2010-2-22 23:07
我们所的一位研究人员在格兰杰那做访问学者,他回来说,格杰兰自己对他说,格兰杰因果检验不需要序列平稳或者存 ...

牛逼！！！！！

受教了。。。

yangyejun 发表于 2009-6-22 08:19
两变量的格兰杰因果检验需要以下两个条件中的一个：一是两变量均平稳；二是两变量间存在协整关系。满足两个 ...

请问，如果是基于无约束的VAR模型做格兰杰检验，需不需要序列平稳或是协整呢？请赐教。。

谢谢，学习了~~

以上的大家都是学什么专业的呢

请问一下有相关的文章么？可以说明granger的检验不需要满足那两个前提？很急，谢谢

rainchy 发表于 2009-6-21 18:48
做格兰杰因果检验的前提必须保证两组序列为稳定序列.一般检验序列的稳定性都会采用ADF单位根检验,如果证实不 ...

怒赞一个！！之前被其他论文影响，一直以为必须协整才能进行格兰杰因果检验，阁下大神也！！

ADF检验一阶差分之后序列平稳，之后还需要做协整再做格兰杰检验吗？