【求助】格兰杰因果检验的前提条件

刘家旗 发表于 2017-12-7 10:10
ADF检验一阶差分之后序列平稳，之后还需要做协整再做格兰杰检验吗？

做哪个看你需要， 根据你研究目标

rainchy 发表于 2009-6-21 18:48
做格兰杰因果检验的前提必须保证两组序列为稳定序列.一般检验序列的稳定性都会采用ADF单位根检验,如果证实不 ...

同阶单整的情况，是否需要考虑存在协整关系，然后才能做Granger

行长先生 发表于 2015-1-27 21:28
怒赞一个！！之前被其他论文影响，一直以为必须协整才能进行格兰杰因果检验，阁下大神也！！

还是有文章或书籍依据支撑的好，太主观了

SSRbao 发表于 2021-10-18 16:09
同阶单整的情况，是否需要考虑存在协整关系，然后才能做Granger

同问，，有答案了吗？

yangyejun 发表于 2009-6-22 08:19
两变量的格兰杰因果检验需要以下两个条件中的一个：一是两变量均平稳；二是两变量间存在协整关系。满足两个 ...

那请问如果进行了johansen检验且结果存在两个协整向量，之后可以做格兰杰因果检验吗