商品期货协整配对

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作者： jieyujing 原文链接：商品期货协整配对（https://uqer.io/community/share/57b52ac0228e5b79aa759416）

获取数据
协整关系的检验

我们想使用协整的特性进行配对交易，那么要怎么样发现协整关系呢？在 Python 的 Statsmodels 包中，有直接用于协整关系检验的函数 coint，该函数包含于 statsmodels.tsa.stattools 中。首先，我们构造一个读取品种价格，判断协整关系的函数。该函数返回的两个值分别为协整性检验的 p 值矩阵以及所有传入的参数中协整性较强的品种。 p 值越低，协整关系就越强；p 值低于 0.050.05 时，协整关系便非常强。（点击查看原文代码https://uqer.io/community/share/57b52ac0228e5b79aa759416）

导入数据，清洗数据

删除流动性差的品种

热力图画出的是 11 减去 p 值，因此颜色越红的地方表示 p 值越低。

接下来，我们用(CU MA)的价格来进行一次OLS线性回归，以此算出它们是以什么线性组合的系数构成平稳序列的。

画出它们价差的平稳序列。可以看出，虽然价差上下波动，但都会回归中间的均值。

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关键词：商品期货 Community models python Tattoo

支持优矿！

谢谢楼主分享

siliconMagic 发表于 2016-8-20 08:36
支持优矿！

感谢支持

一缕阳光等你 发表于 2016-8-20 09:25
谢谢楼主分享

感谢一如既往的支持