看跌期权定价

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请问 根据相同期限,  相同执行价格的看涨期权，可以计算出看跌期权的价格，那么，如果两者的执行价格不同，其他条件都相同，怎么计算看跌期权的价格？

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关键词：看跌期权 期权定价

不能算，前者能算是因为无套利

这个是model dependent，如果假设Black Scholes，当然是可以算的

同条件的call和put有一个关系，是call put parity，只要知道其一，一定能求出另一个，不需要对underlying对假设。要是一般的put，在black sholes的假设下，当然总是可以算得。

例题是这样的：协议价格为30元，有效期为六个月的欧式看涨期权的价格为2元，标的股票价格为29元，该股预计在2个月和5个月后各支付0.5元股息，设所有期限的无风险连续复利年利率均为10%，请问该股票协议价格40元，有效期为6个月的欧式看跌期权价格是多少？

在波动率未知的情况下，black-scholes 无法计算，不是吗？ 4# a19840

你不是知道call的价格吗

是啊，可是一直call的价，来倒推算出波动率吗？貌似不容易算吧！ 7# irvingy

wtajx 发表于 2009-6-23 22:35
是啊，可是一直call的价，来倒推算出波动率吗？貌似不容易算吧！ 7# irvingy

我建议你先找本最基础的入门书看看再来问问题

正在看刘红忠的《投资学》，我的问题有问题吗？
call和put 的平价关系不能应用到这道题，因为两者的执行价格不同。 black-scholes定价模型也不行，没有给出波动率，二叉树也一样，那您要用什么方法解呢？ 9# irvingy