向高手请教几个股指期货和衍生品的问题

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1 看跌期权空方在到期日的收益图如何画?8 m; M. Q( i: n0 B. a
2 期货的逐日结算机制是什么?
3 为什么说看涨期权的空方比其多方具有更大的风险？
4 使用跨式期权的优势和可能存在的风险问题& F( b* X& i4 j. p$ B* s
5什么是期货的基差风险6 o' [- A8 `7 Y, n, a0 U; P
6可否举例分析期货、期权合约在投资中的杠杆作用，以及其存在的风险?* C* I: ^* \$ Y: N# w/ \. O
7在套期保值初始时刻t=0，现货和期货的价格分别为$2. 50，$2.20；在
平仓时，现货和期货的价格分别为$2.00，$1.90；求多头套期保值者购买资产所9 E1 T% _' P& w4 ^5 }
支付的有效价格为多少？
8 如果某金融产品是由同一股票的一份欧式看涨期权多头和一份欧式看跌
期权多头组成，并且执行价、到期日均相同，执行价为$70，看涨期权费为$4，看

跌期权费为$3，如何画出该产品在到期日的损益图，并解释投资者出于什么预期选择' e* ?' h) A4 P
该产品；8 i6 J8 q' P5 H9 ]1 \
9假设现在IBM股票价格是100美元，如果签署一年的远期合约，一年的无凤险

年利率5%，请问一年的股票远期价格按无套利如何确定？9 l+ d, ~- t# R$ v: \+ l7 w
10 某公司将在3月后购买100万加仑的航空燃油，3月内每加仑航空燃油的# k, o& X* I$ T' r" T
价格变化的标准方差为0. 032。公司决定作多热油期货合约进行套期保值，3月
内每加仑热油期货的价格变化的标准方差为0. 04，且3月内航空燃油的价格变  R/ Q3 M. h1 ?
化与3月内热油期货的价格变化的相关系数为0.8。如果一张热油期货合约为  N. O5 B0 W7 ?8 J1 J; ]
42000加仑，求(1)最佳套期比率；(2)为套期保值，公司须购买多少期货合约？
问题多了些,哪位有时间烦请不吝赐教,谢谢!

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关键词：股指期货 衍生品 套期保值 期货合约 价格变化 高手 期货 股指

1# cosmic8
问题都不难，随便一本期货书上都能找到答案。有一本蓝皮的《股指期货教程》不错，是期货业协会推荐的培训教材，可以看看。

我们老师选的是 John Hull 的期权期货  你所问的问题那里边也都有

谢谢!
买了书了。
计算题能否给个答案?谢谢!

您好，请问你向高手请教几个股指期货和衍生品的问题的答案有了吗，能发一下吗，谢谢

看涨期权的多方在买入期权后，具有在未来一定的期限内按执行价格买入一定数量标的资产的权利，但不负担必须买入的义务，如果未来标的资产价格上升，执行期权即可获利，收益无限，如果未来标的资产价格下降，则可以放弃执行期权，损失仅限于期权费；看涨期权的空方则相反，如果未来标的资产价格上涨，则必须从市场上买入相应数量的标的物按执行价格卖给多方，风险是无限的，收益仅限于卖出的期权费。举例来说，假如某人花一千块买入一份看涨期权，按照合约规定，未来某个时点，他有权按照10元/股买入万科A一万股，假如将来该股票涨到20元/股，他就就获利（20-10）×10000-1000，如果万科跌倒5元/股，则他可以放弃期权，最大损失为一千块的期权费用；看涨期权的空方最大收益为1000元的期权费，但是要承担未来标的资产价格上升的无限风险

these are good questions. trying to work them out yourself is very helpful.

；看涨期权的空方最大收益为1000元的期权费，但是要承担未来标的资产价格上升的无限风险

这是什么道理？