楼主: zyj_azhu
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[问答] 数据非平稳，二阶差分后平稳再回归还有意义么？ [推广有奖]

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zyj_azhu 发表于 2009-6-24 16:01:46 |AI写论文

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使用我国GDP数据，在做单位根检验时，需要二阶差分才会平稳。
        小弟听说差分次数太多，回归没有意义，二阶差分可以么？
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关键词：二阶差分 非平稳 GDP数据 单位根检验 GDP 数据 二阶 差分

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linger1213 发表于4楼  查看完整内容

没有必要对差分进行回归啊，那样会丢失原序列的信息 建议如果变量是同阶单整的话，直接对原序列做协整分析

liuhanzhong 发表于2楼  查看完整内容

GDP的差分问题：如果要研究变量水平值之间的关系，那么差分之后没有什么意义，所以还是要看你的研究目的。

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沙发
liuhanzhong 在职认证  发表于 2009-6-24 16:15:53
GDP的差分问题：如果要研究变量水平值之间的关系，那么差分之后没有什么意义，所以还是要看你的研究目的。
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藤椅
zyj_azhu 发表于 2009-6-24 16:18:57
差分会减少信息；我是说二阶差分后，是否会删减掉太多信息，导致回归无效；
板凳
linger1213 发表于 2009-6-24 23:05:05
没有必要对差分进行回归啊，那样会丢失原序列的信息
建议如果变量是同阶单整的话，直接对原序列做协整分析
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报纸
lightingstar 在职认证  发表于 2009-6-24 23:33:59
这个比较难处理。二阶之后是GDP增长率的变化，就没什么经济意义了。你研究的其它变量都是一阶单整的吗？有没有二阶单整的，如果这样还可能做一下协整，如果全是一阶的，只有全差分了。或者数据少的话，忽略平稳性问题，直接OLS
地板
sunline862 发表于 2009-6-25 00:26:01
最好不要进行二阶之后回归，还是用协整吧
7楼
taoge31 发表于 2009-6-25 10:52:49
你有没有季节调整，调整以后再看看。
8楼
175958112 发表于 2010-5-16 21:35:28

RE: 数据非平稳，二阶差分后平稳再回归还有意义么？

linger1213 发表于 2009-6-24 23:05
没有必要对差分进行回归啊，那样会丢失原序列的信息
建议如果变量是同阶单整的话，直接对原序列做协整分析
在下附议。
9楼
金融学爱好者 发表于 2015-11-14 19:17:03
linger1213 发表于 2009-6-24 23:05
没有必要对差分进行回归啊，那样会丢失原序列的信息
建议如果变量是同阶单整的话，直接对原序列做协整分析 ...
请问 如果有三个序列，两个一阶单整，一个平稳，可以直接对这三个序列做协整吗？好像是只有非平稳数据才能做协整分析的吧
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