多元回归模型，用AR(1)修正了序列相关后如何再修正异方差

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多元回归模型，一共4元  用AR(1)修正了序列相关后如何再修正异方差  已经检测出两者都存在了    另外AR(1)=0.9  是代表对所有Y和X  都做  Y*=Yt-0.935*Y(t-1) (X同样)  残差相有相关变换吗    我用Y*和X*生成新的序列  进行回归  发现各变量系数都和原数据做AR(1)回归 一样  但是R2从 97  暴跌 到50   这是为什么    谢谢大神帮忙~~   下面是序列相关的修正图   

AR(1)=0.935376   这样是不是代表方程改写为   
Y(t)-0.935Y(t-1)=-7.72+k1*(X1(t)-0.935X1(t-1))+k2*(X2(t)-0.935X2(t-1))+k3*(X3(t)-0.935X3(t-1))+k4*(X4(t)-0.935X4(t-1))
我将数据带入公式Y*=Yt-0.935*Y(t-1)（X1-4同样）修正后   进行回归得到

系数基本一样   常数项来源于误差也可以理解   但是为啥R2 低了这么多。。。另外在上面的情况下 如果修正异方差得到方程最终表达式。。。

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关键词：多元回归模型 多元回归 序列相关 回归模型 异方差 模型 如何

1。二者原理相同，但实际的算法并不相同
2。前者是根据y的离差分解计算r2；后者根据的是y*的离差分解。
3。因变量不相同，r2不具备可比性。

想知道接下来怎么修正异方差啊

多谢楼主，我也碰到了同样的问题。同问