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先做好了时间变量mydate
然后tseet rates mydate

然后defuller不行，再去看数据已经顺序乱掉了


对tsset不了解，看到有人是直接tsset y的，不知道是不是这个原因就又尝试了下

数据顺序这次没变

但是dfuller又不行

请问谁懂吗，百度了很久了，还是不知道问题出在哪里

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关键词：单位根检验 Fuller 不知道是不是 TSSET Rates 百度

我觉得是你的时间变量是delta太小了。导致缺失值太多。如果数据可以转化成每日或者每周的应该就会好很多。但是是否能这样转化得看你做的是什么。如果能进一步介绍一下的话会有帮助。

我第一次看到有人對"類似日內資料"做單位根簡單 (unit root)，請問有意義嗎（或是有什麼好文章有類似作法呢）？

夏目贵志 发表于 2016-9-2 05:30
我觉得是你的时间变量是delta太小了。导致缺失值太多。如果数据可以转化成每日或者每周的应该就会好很多。但 ...

小白不懂啊，只是模仿一些大神文章写，命令都是搜索来的

黃河泉 发表于 2016-9-2 17:50
我第一次看到有人對"類似日內資料"做單位根簡單 (unit root)，請問有意義嗎（或是有什麼好文章有類似作法呢 ...

模仿别人做证券市场隔夜效应，只能这么做啊

cy_123 发表于 2016-9-4 16:29
模仿别人做证券市场隔夜效应，只能这么做啊

• 我没其他意思，只是想了解真的有人这样做吗？（特别是发表在"好期刊"上！）所以，你是有看到类似的情况啰？
• 先撇开上述问题，单就 Stata 来说，你可 (但不太建议)
  1. gen t = _n
     
  2. tsset t

  复制代码
  然后继续做 unit root test，应该可以有结果（你的问题出在每一期时间间有 gaps）。
  

如果楼主对于连续时间下的随机过程有足够了解的话可以转移到连续时间下来做。离散时间的话最好还是用更低的频率。

夏目贵志 发表于 2016-9-5 01:52
如果楼主对于连续时间下的随机过程有足够了解的话可以转移到连续时间下来做。离散时间的话最好还是用更低的 ...

好的谢谢~主要是计量知识薄弱，对软件也不太熟悉。

黃河泉 发表于 2016-9-4 16:36

我没其他意思，只是想了解真的有人这样做吗？（特别是发表在"好期刊"上！）所以，你是有看到类似的情 ...

谢谢~后来我找同学用R帮我做了。