单位根检验

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用dfuller做单位根检验时，
dfuller y, lag(9)和dfuller y, drift lag(9)有什么区别呀？从结果上来看，t统计量是一样的，但临界值是不一样的，哪个正确？为什么？

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关键词：单位根检验 Fuller drift FULL T统计量 统计

加上drift就是加上constant。有没有constant和trend，critical value是不一样的。
ADF test严格上说，应该遵循Perron's Procedure，换句话说，就是应该从least restrictive model （包含constant和trend）开始测试，到most restrictive model （不包含constant和trend）为止。如果一开始least restrictive model就拒绝了原假设，那么就可以停止测试，并下结论不包含unit root，如果不能拒绝原假设，继续往下测试。
ADF测试中需要包括多少lag term，可以根据information criteria判定。