美式期权对冲

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美式期权用delta中性对冲可以吗？具体要怎样做呢？是从头对冲到尾？还是当达到最优实施边界就结束对冲呢？希望路过的坛友热心解答，谢谢！

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关键词：美式期权 Delta del ELT

达到最优实施边界,只是一个传说！

snow_boy 发表于 2016-9-9 08:58
达到最优实施边界,只是一个传说！

这是什么意思？能说的具体点吗？谢谢！

美式期权用delta中性对冲可以吗？当然可以，任何衍生品都可以
具体要怎样做呢？当达到最优实施边界就结束

你要是模型明确下的情况下， 美式期权也许还可以近似的完全对冲， 因为是涉及到复杂积分的问题!  要是模型不确定下，欧式期权都难以做到完全对冲，都是近似的对冲！在实践中， 对冲都是大概的！

snow_boy 发表于 2016-9-9 19:36
你要是模型明确下的情况下， 美式期权也许还可以近似的完全对冲， 因为是涉及到复杂积分的问题!  要是模型不 ...

美式期权如何做近似的完全对冲？具体要怎么做？

luzhuxiner 发表于 2016-9-12 10:02
美式期权如何做近似的完全对冲？具体要怎么做？

你学过期权定价的课程没？ 美式期权的价格公式，你了解吗！

snow_boy 发表于 2016-9-12 10:07
你学过期权定价的课程没？ 美式期权的价格公式，你了解吗！

有文章介绍近似定价公式的，但用delta中性对冲好像不好，在书上也没看到具体的对冲方法，你知道不？

美式期权的对冲也是比较难的

snow_boy 发表于 2016-9-12 11:01
美式期权的对冲也是比较难的

你知道什么方法吗？有没有相关文献推荐？