这段求ivprobit的边际的代码错在哪里？

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我想求ivprobit模型中的边际，但是直接用margins求出来的十分不显著，有人提议让我用bootstrap做，这段代码有什么问题呢？为什么执行第一步提示varlist not allowed？

program define hrate ivprobit dstock house tasset inc educ educaq age agesq agdp attitude rural (hrate=lsupply)

margins, dydx(hrate) predict(p) post

mat beta=e(b)

scalar b= beta[1,1] end

bootstrap b, seed(39923) reps(400): hrate

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关键词：IVprobit Probit bit Rob Bootstrap house 模型

program define hrate ivprobit dstock house tasset inc educ educaq age agesq agdp
不能这么写吧。
ivprobit之前换一行，然后end单独占一行试试。

虽然我不知道你的代码如何更正（不是我的专长），但若你原先结果很不显著，我几乎可以预期即使用 boostrapping 方法也不太可改善此情况！

黃河泉 发表于 2016-9-22 08:33
虽然我不知道你的代码如何更正（不是我的专长），但若你原先结果很不显著，我几乎可以预期即使用 boostrapp ...

老师，能问下用ivprobit时候系数显著，但是用margins，dydx(*) predict pr 求边际效应后，p值都不显著了，怎么回事？可否只报告系数不报告边际效应呢？

youxm 发表于 2019-2-20 12:10
老师，能问下用ivprobit时候系数显著，但是用margins，dydx(*) predict pr 求边际效应后，p值都不显著了， ...

我不清楚，我不太做这方面分析 (probit/logit)，我猜是不行！

好的，谢谢您。黄老师，我还有一个问题，我在做IVprobit模型进行弱工具变量和过度识别检验，用的是rivtest命令，里面有一个J统计量，不知您对这个J统计量是否了解？我看了英文的材料，但是感觉还是不太明白。这个J统计量不显著是说明不存在过度识别吗？这里面的J统计量和Sargan的J统计量是不是一样的呢？