[转帖]往计量经济学之路by李龙飞(转载)

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李龙飞现在是OHIO STATE的讲座教授，是在计量经济学领域成就杰出的一位学者。希望他

的经历对大家有些帮助。其实在这个领域科大学生应该是大有可为的。现在在这个领域华

人学者比较有名的出自华中科大的比较多。

我出生在中国广东省的一个小村庄。这个小村庄靠近澳门，并且和我们的国父孙博士的出

生地相邻。在小村庄时，我和其它小孩在邻近的田野中自由地玩耍、在那条流经我家前院

的河流中游泳、攀登后方的小山丘。孩童时光是无忧无虑的，虽然我的健康和其它小孩比

起来并不好，但我相当快乐。我可以了解Tom Sawyer和Huck Finn是小孩时，是如何地自由

。但是人必须为所有的乐趣付上代价，我经常忘记学期究竟何时结束。在小学念了三年之

后，我被认为应该重修三年级。但是，那时我幸运地迁移到澳门，因此必须换一个地方在

另一个学校重修我的三年级。我的祖父是加拿大温哥华的海外工人，当我十岁时，他做了

将我带离中国的安排。我的父亲，在几年前迁移到香港，但是我的母亲、兄弟和姊妹并没

有跟随。就像很多没有受过好的教育的农民一样，我的父亲是一个低技术工人。他可以照

顾自己，但是照顾不了别人。为了让我继续我的学业，我和我的教母一起住在澳门，我的

教母是个非常仁慈的女性，她就像对待她儿子般地对待我。 

虽然我是在澳门完成我的小学和中学教育，但是，我也体验过香港的教育系统。我在澳门

定居前，我在香港的婶婶家住了几个月。我被安置在一个本地的香港中文学校，作为三年

级生。在香港，对于学生而言，生活是困难的。我还记得，放学之后，必须练习写几页的

功课，并且必须记住那天教过的课程。在就寝之前，我可以写完所有功课，但我找不到时

间来记住课程，当我需要在我的同学面前复诵它们时，对我而言，通常是很痛苦的。无论

如何，似乎当大多数同学都能做得很好时，我是唯一有困难的一位。本地香港学生大概已

经对他们的教育系统适应良好，但是对我这个新的移民而言,就不是如此。这虽是生命中的

一个机会，但对一个小孩而言,却很艰难。澳门教育系统比起香港,压力较小，我可以适应

得较好。城市的生活和小乡村是相当不同的，虽然我仍在读三年级，为了赶上其它同学，

我发现我必须勤奋努力。不过我总算可以应付小学和中学的学习生涯。我虽非是班上最好

的学生，但至少，我是好学生之一。 

在中学的最后一年，我开始思考我高中毕业后的未来。我知道我想要上大学。但是在澳门

，那时那里并没有任何大学。我家庭的财力有限，对我而言，唯一上大学的机会是得到在

香港或在台湾的大学的入学许可。在澳门，我念的小学和中学是中文学校，科目是用中文

教授，甚至科学课本也是中文的。在60年代（直到90年代初），香港只有两所官方承认的

大学。要取得这两所大学的入学许可，入学考试相当困难。香港大学我无法列入考虑，因

为其入学考试是为了来自香港的英式中学毕业生所设计的。香港中文大学则是唯一同时为

中式和英式中学毕业生提供入学考试的地方。我参加香港中文大学的入学考试，以及台湾

的大学为香港和澳门中学毕业生提供的入学考试。我幸运地通过考试，我必须做出要去哪

里的决定。我知道我主要的兴趣是科学的科目，在我所念的中学里，物理并不强，但是我

们有好的数学、化学、生物学老师。有些同学非常精于数学，我较擅长的领域是化学和数

学。我想申请台湾的医学院，但是基于我的健康状况不佳，我不确定自己是否能胜任，所

以最后我只尝试科学领域的入学考试。我写下的第一志愿是电机工程，并且成功地取得台

湾大学的入学许可。在60年代，香港中文大学没有医学院，也没有工程学院。所以我的第一志愿是数学，并且以化学作为我的第二选择，我获得香港中文大学联

合学院数学系的入学许可。在台湾大学和其著名的电机工程系学习是很棒的机会，然而，

台湾的大学学位并不被香港政府正式承认，对于在台湾接受良好教育却可能回香港工作的

香港学生，这是相当不利的。为了实际的理由，我放弃台湾大学的入学许可，并接受香港

中文大学所提供的机会。回溯往事，那可能是一个错误，但在当时的不确定性之下，这却

是个理性的决定。与我同期中学毕业的同学表现都不错，有一些同学被允许进入中文大学

，有一些(包括一个好朋友)则进入台湾的大学。 

中文大学的数学系是优秀的。有些教授是积极的研究者，并且是刚才从英国获得博士学位

。我们在第一年学习集合论(axiomatic set theory)，第三年学习测度论(measure theor

y)和拓扑学(topology)，学习泛涵分析(functional analysis)。也有提供给高年级大学生

的进阶主题课程，有一些基础机率和统计的课程，但仅止于此。当时我学习较多的是抽象

数学，统计理论则较少。当时我们班上有好的学生，但不能和高年级的班级相比。当时，

高年级已经产生几位令中文大学骄傲的数学家。在那个时期，能作为副修领域的课程相当

有限。数学主修被鼓励选择其它科学科目中的领域为副修，例如物理学。我没有看到任何

数学系低年级、高年级的学生将经济学作为副修。就像其它同学，我以物理学当作我的副

修领域。在我整个大学生涯中，我没有修习任何经济学的课程。我有一室友主修经济学，

但是我们之间却从未谈论过经济学。，我高估我的数学能力，修了一门排序拓扑空间(ord

ered topological spaces)的进阶主题课程。结果，我表现得很差，这对我后来转向一个

较为应用性的领域有所影响。在我获得香港中文大学学士学位后，有一个留在系上担任几

年助教的机会。但是我想要追求进一步的学位，而非把时间花在担任助教上。 

加拿大Waterloo大学有数学学院，不只是数学系而已。该学由五个学系组成：Applied Ma

thematics、Combinatorics & Optimization、Computer Science、Pure Mathematics、S

tatistics。有一些来自香港中文大学的高年级毕业生在这个学校的研究所求学, 我自然地

申请纯数学系，并且得到入学许可，成为博士班研究生，结果却是相当失望的。除了我之

外，华人学生包括一些来自中文大学的学长也读得并不是很顺利。我们都很担心，那就是

，在博士班毕业之后难以进入学术界工作,于是有一些人在完成博士学位后，在工程领域取

得到第二个学位。在60年代经济荣景之后，纯数学的学术领域面临持续的紧缩，我认知到

这是我追求一个较为应用的数学领域的时机。1971年，我在Waterloo的第一年，数学学院

里由统计学和经济学成立一个共同的博士学位课程，新成立的研究课程开放较多的机会给

数学系的学生进修，来做经济学的研究。课程是由统计系计画，但和另一个学校的经济系

合作，由北卡罗来纳经济系新招募来的Sidney Afriat教授来主持。学校中的一些研究生对

这个课程有兴趣。我修习了一些课程，认识到一些经济学的主题是其实就是应用数学的主

题，而计量经济学则是一个结合统计学和经济学的领域。我在加拿大的第二年，在我获

得纯数学硕士之后，我正式注册统计学和经济学共同课程。我修习个体

经济学、总体经济学和计量经济学中的核心课程。此外，我们修习统计推论、时间序列统

计和应用统计。计量经济学的课程是由一位来自德国的访问计量经济学家所教授。我修习

Afriat教授的进阶课程，并且从他在经济学显示性偏好理论(revealed preference theor

y)上的先驱研究中学到很多。然而因为课程并没有太大的成长，两年之后，Afriat教授决

定转到Ottawa大学。我有留在Waterloo统计课程的机会，但是我认知到经济学和计量经济

学对我而言是有趣的科目。所以我申请几个正规经济学博士学位，并且得到纽约Rocheste

r大学经济系的入学许可。在Waterloo的那些年提供我一个转型的机会，我有机会学习更多

的统计学和经济学。当我离开Waterloo大学时，我有两个硕士学位，一个是纯数学，另一

个是统计学。我写了一篇短文，并幸运地被《Econometrica》这份期刊接受刊登。这篇短

文应用商数拓朴 (quotient topology) 于效用函数之偏好排序的问题上。那是我第一篇发

表的文章，它是数理经济学的主题。当时我并不知道那份期刊的品质，Afriat教授是推荐

我把短文投稿到《Econometrica》的人，在审查过程的第一轮中即被接受。短文在被接

受一段时间后，我从一些经济学学生那得知《Econometrica》是一份高品

质经济学论文的期刊，到现在，仍然是经济学领域中最好的三大期刊之一。回想起来，我

相信我有所谓的初始者的运气（beginner’s luck）。　　 

当我到Rochester经济学研究所就读时，我已经有一些写作论文的经验了，因为之前的的课

程要求完成一篇硕士论文。然而，硕士论文的品质和博士论文的要求相当不同，博士论文

要求原创性的贡献。如前所述,当我在Waterloo时，在新成立的统计学和经济学课程已经注

册为博士生。但因为这个计划无疾而终，我只能完成一个M.Phil学位的硕士论文。然而，

注册组弄错了，进入Rochester后几个月，我从Waterloo收到一个博士证明。我不想占这个

便宜，所以我把它退回，并向注册组解释我只完成了硕士论文。终于，Waterloo给我正确

的学位证明。在Waterloo念了三年之后，我开始相信我有足够的基础训练，并且准备好从

事博士论文的写作，我所需要的只是好的研究主题。因为我已经修习过足够的统计学和计

量经济学课程，在Rochester，我被允许跳过经济学中为第一年博士班学生设计的正规计量

经济学课程，还有一个为经济学家开授的数理课程。这使我在Rochester的第一年能自由地

选修进阶的数理经济学和计量经济学的课程。这种弹性对我帮助很大，它使我能够迅速完

成博士课程而不需浪费时间。在Rochester，在Lionel Mckenzie 教授的领导下，数理经济

学课程是非常强的,这使得我有机会在数理经济学和计量经济学中选择论文主题，我根据兴趣来选择计量经济学中的题目作为我的论文主题。在Rochester的

第一年，我幸运地参加G.S. Maddala教授所教授的计量经济学课程。Maddala教授是位计量

经济学家，他是来自印度的移民。每个教授和朋友都叫他”G.S.”。他常常向人解释说，

他的名字很长，别人记不得如何拼，所以他的名字被简称为”G.S.”。所以即使到今天，

我们只能记得他是”G.S.”。我常常猜想他来自印度的学生是否了解G和S是代表什么。G.

S.是一位理论计量经济学家，也是一位应用计量经济学家。在计量经济学领域中，他阅读

广泛、且能很快地发现还未解决的问题，并批判未令人满意的方法。在60年代，在长期追

踪资料(panel data model)中，各种不同的讯息资料的参数估计方法方面，他已经发表很

多有影响力的论文。在我修他的课程时，他对于不均衡的计量经济学(disequilibrium ec

onometrics)之议题及新发展的受限的应变量(limited dependent variables) 的主题感到

兴趣。在进阶的计量经济学课程，G.S.给学生阅读最近发表的文章和正在进行中未发表的

论文，包括他自己的研究著作。他讨论一些研究成果，并且在讲授之后，也提供一份在该

主题上尚未解决的问题的清单,这些未解决的问题对于正在寻找研究主题的学生是有价值的。我选择了一些受限的变量模型的设定和估计问题，并开始在这些

主题上进行研究。 

计量经济学关心统计工具在经济问题与实证资料分析上的发展和应用，经济学理论提供对

于经济现象逻辑一致的可能解释。因为人类行为和决策是复杂的过程，所以一个经济议题

可能存在多种不同的解释理论。当研究者无法进行实验室的实验时，一个理论必须透过其

预测与事实的比较来检验,计量经济学即为检验不同的理论和经济模型的估计提供统计工具

。计量经济领域的发展立基于统计学的发展。计量经济学的活跃发展起于50年代，立基于

经济推理领域的发展，计量经济在发展中不断地提出统计学文献中没有的新统计模型和新

工具。整个50年代，经济均衡体系的联立方程式模型已被开发。在60年代，计量经济学关

心动态模型（dynamic models）和其估计的问题。公共使用资料的可用性对于计量经济技

术的发展上是一个重要的因素。毕竟，计量经济学是关切实证分析。我们可以这么说，计

量经济学好比是食谱，而资料是烹调素材。在50、60年代，政府出版的总合资料和总体经

济变量是主要的资料来源。这时期，个人行为的个体经济资料是有限的。50年代，James 

Tobin教授在他的Cowles基金报告中预测个体经济资料的计量经济分析在60年代将会很活跃

。但是他的预测早了十年。直到70年代，一些大规模的横断面和长期追踪之家户调查资

料才能够被公开地使用。两个大的横断面及长期追踪调查资料，收入动

态长期追踪研究(A Panel Study of Income Dynamics)和全国长期性调查(The National L

ongitudinal Surveys)，和一些户口普查，对计量经济学的发展有很大的影响。从此，它

们在实证个体经济上创造很多计量经济的知识发展，被设计用来分析个体经济资料的计量

经济模型和方法，此时已经是众所皆知的个体计量经济学。但是这个专有术语直到80和90

年代方为普遍。个人的决策可能涉及各选择项的不连续选择，且可观察到的决策结果可能

是二者择一的变量(binary variables)。对于不连续反应变量的统计分析来说，在应用统

计中，所谓的logit模型已经有一段很长的历史。然而，经济学理论尚未对logit模型做很

好的验证，这项工作被柏克莱大学的Daniel McFadden教授所完成。他在1974年的经典著作

中，将由效用函数所做的决策的严谨经济基础与logit模型结合。同一年，James Heckman

教授在《Econometrica》发表他对于女性劳动力供给决定和工时的实证研究，他的贡献是

影响和促成计量经济学样本选择的后续发展。一个对所谓的Tobit模型（Tobit’s机率模型

）的严格渐近分析，也由Takeshi Amemiya教授于早一年（1973）在《Econometrica》上发表，并且建立了Tobit模型的最大概似估计的渐近性质。这三篇著作开

始促进个体计量经济学的发展

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关键词：计量经济学 计量经济 经济学 李龙飞 econometrica 计量经济学 李龙飞

谢谢你的资料。

跟我同名的经济学家

看了，挺好！

不错，喜欢这样的家常论述

但是好像意犹未尽，后面是不是还有呢？

很佩服李龙飞老师

Thank you very much for your sharings!!

这个不完整，后续还有。


James Tobin教授在50年代早期已經發表家戶對於耐久性財貨需求的論文。在一個樣本中，有些家戶在一段時期中在購買耐久財貨上的開支可能是零，Tobin修正常態線性迴歸模型，以便把零開支的觀察比率考慮進去。取名為Tobit模型是表達對他的貢獻的敬意。在統計學的文獻中，它屬於censored regression model。Heckman的女性勞動力供給研究已經檢驗一個女性隨機樣本，包括那些非薪資工作者。他的研究的貢獻是認識到女性工作者的所得分配並不是隨機分配，因為那些沒有工作的女性的潛在薪資可能比起有工作的女性更低。觀察到的女性工作者所得就有了樣本選擇偏差的問題。不均衡市場模型的計量經濟學幾乎在同一時間發展。不均衡市場模型和均衡模型是相當不同的,在均衡市場模型中，一個交易商品決定於需求量等於供給量時。然而，在一些受到控制的經濟和價格調整緩慢的市場中，價格不可能被調整或是只能被緩慢地調整。一個僵硬的價格後果會產生了過度供給或需求過多的現象。不均衡市場模型不是個體計量經濟模型，但是它們擁有與受限的應變數一些相似的統計特點。廣義的受限的應變數模型是指應變數中有些部分有不連續性質。受限的應變數可以是不連續的變數，或是混合連續與不連續成分的變數。G.S.對於不均衡市場模型的議題有興趣，並且當時已經寫了一些有關模型的估計方法的論文。他的進階計量經濟學課程涵蓋不均衡市場模型和受限的應變數。他已經發展的一個議題是，包含連續與不連續變數的聯立方程式之設定。他給學生閱讀一篇正在進行的論文，是對於工人決定參與工會和工會組織對於提升其成員薪資的可能影響之模型的陳述和估計方法。那篇論文分析所得如何影響參與工會，以及參與工會如何影響所得，明確地建構一組兩個方程式的模型。論文隨後在1976年以"A mixed logit approach"為題發表。我認為這樣的架構並不符合古典聯立方程式模型的建立精神。我開始明確建構不受限制的模型，並且隨後將它應用在對於工會主義和對薪資的決定的實證研究上。我新發展的模型產生了一些有趣的估計和新估計方法必須加以發展的問題。這些模型的建立、一些相關的估計方法、和一個實證應用構成了我的博士論文。在Rochester兩年的課程後，我完成我的論文並得到明尼蘇達大學助理教授的職位。然而，從純數學學生到成為計量經濟學者，花了我五年的時間找到我發展的路。

       我幸運地遇到好的老師和積極的研究者，他們打開我的心靈並且指出方向。我抓住機會並繼續走下去。目前在計量經濟學中，個體計量經濟學是已開發的領域,在經濟學許多主題中已有很多有用的應用。個體計量經濟學對於社會學、評估研究、行銷和一些商業主題的應用研究，也有重要的影響。2000年，James Heckman和Daniel McFadden教授由於對個體計量經濟學的貢獻而分享諾貝爾經濟學獎。G.S.在受限的應變數上寫出有影響力的書，在計量經濟學中曾經是最暢銷的專論。令人難過地，G.S.在2000年的夏天過世。幾年來，經濟學的主題已有很大的進步，經濟學和數學雙學位的大學部課程已經在很多大學裡被設立，包括在香港的大學。雖然計量經濟學的領域也已經有許多的進展，但是新的發展和議題還持續出現。自從我在Rochester的歲月開始，我就已經在個體計量經濟學的領域不斷地工作。我一直沉浸在此一主題的研究中，並且找到許多樂趣。我已經走在計量經濟學的道路上很長一段時間了，我將繼續流連忘返。(本文原文為英文，由簡訊譯為中文。)

接下来的内容：

James Tobin教授在50年代早期已經發表家戶對於耐久性財貨需求的論文。在一個樣本中，有些家戶在一段時期中在購買耐久財貨上的開支可能是零，Tobin修正常態線性迴歸模型，以便把零開支的觀察比率考慮進去。取名為Tobit模型是表達對他的貢獻的敬意。在統計學的文獻中，它屬於censored regression model。Heckman的女性勞動力供給研究已經檢驗一個女性隨機樣本，包括那些非薪資工作者。他的研究的貢獻是認識到女性工作者的所得分配並不是隨機分配，因為那些沒有工作的女性的潛在薪資可能比起有工作的女性更低。觀察到的女性工作者所得就有了樣本選擇偏差的問題。不均衡市場模型的計量經濟學幾乎在同一時間發展。不均衡市場模型和均衡模型是相當不同的,在均衡市場模型中，一個交易商品決定於需求量等於供給量時。然而，在一些受到控制的經濟和價格調整緩慢的市場中，價格不可能被調整或是只能被緩慢地調整。一個僵硬的價格後果會產生了過度供給或需求過多的現象。不均衡市場模型不是個體計量經濟模型，但是它們擁有與受限的應變數一些相似的統計特點。廣義的受限的應變數模型是指應變數中有些部分有不連續性質。受限的應變數可以是不連續的變數，或是混合連續與不連續成分的變數。G.S.對於不均衡市場模型的議題有興趣，並且當時已經寫了一些有關模型的估計方法的論文。他的進階計量經濟學課程涵蓋不均衡市場模型和受限的應變數。他已經發展的一個議題是，包含連續與不連續變數的聯立方程式之設定。他給學生閱讀一篇正在進行的論文，是對於工人決定參與工會和工會組織對於提升其成員薪資的可能影響之模型的陳述和估計方法。那篇論文分析所得如何影響參與工會，以及參與工會如何影響所得，明確地建構一組兩個方程式的模型。論文隨後在1976年以"A mixed logit approach"為題發表。我認為這樣的架構並不符合古典聯立方程式模型的建立精神。我開始明確建構不受限制的模型，並且隨後將它應用在對於工會主義和對薪資的決定的實證研究上。我新發展的模型產生了一些有趣的估計和新估計方法必須加以發展的問題。這些模型的建立、一些相關的估計方法、和一個實證應用構成了我的博士論文。在Rochester兩年的課程後，我完成我的論文並得到明尼蘇達大學助理教授的職位。然而，從純數學學生到成為計量經濟學者，花了我五年的時間找到我發展的路。

       我幸運地遇到好的老師和積極的研究者，他們打開我的心靈並且指出方向。我抓住機會並繼續走下去。目前在計量經濟學中，個體計量經濟學是已開發的領域,在經濟學許多主題中已有很多有用的應用。個體計量經濟學對於社會學、評估研究、行銷和一些商業主題的應用研究，也有重要的影響。2000年，James Heckman和Daniel McFadden教授由於對個體計量經濟學的貢獻而分享諾貝爾經濟學獎。G.S.在受限的應變數上寫出有影響力的書，在計量經濟學中曾經是最暢銷的專論。令人難過地，G.S.在2000年的夏天過世。幾年來，經濟學的主題已有很大的進步，經濟學和數學雙學位的大學部課程已經在很多大學裡被設立，包括在香港的大學。雖然計量經濟學的領域也已經有許多的進展，但是新的發展和議題還持續出現。自從我在Rochester的歲月開始，我就已經在個體計量經濟學的領域不斷地工作。我一直沉浸在此一主題的研究中，並且找到許多樂趣。我已經走在計量經濟學的道路上很長一段時間了，我將繼續流連忘返。(本文原文為英文，由簡訊譯為中文。)