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雷达卡
经济学与计量经济学引用次数最多的20篇文章
文章在搜集在附件中
Most cited single articles in economics and econometrics in SSCI by U.S. based Authors (Jul 2008 score)
小弟只对下面某些文章有些许了解，欢迎达人拍砖。
White, Halbert L., 4580 White (1980), Econometrica
A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity
大名鼎鼎的Robust Standard Error就是从这篇paper里出来的，计量中无处不在的东西。基于此稳健估计量的诞生，祖师爷还构建了一个homoskedasticity的检定方法，后来Model Misspecification信息矩阵检验法的思想几乎与其如出一辙，很多检定其实想法都非常直观。
Granger, Clive W.J., 3592, Engle and Granger (1987), Econometrica
Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing
Granger在2003年获经诺奖的文章，这个就不用多说了，弄时间序列不知道Cointegration还是弄时间序列的吗？
Engle, Robert F., 3592, and Engle (1982), Econometrica
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation
Engle在2003年获经诺奖的文章，金融界、经济界、工程界…全世界都知道。
Heckman, James J. , 3201, Heckman (1979), Econometrica
Sample Selection Bias as a Specification Error
Heckman2000年获经诺奖的文章，只有9页，清晰又简单，思想却很深刻。能以几页纸获经诺奖的人不知还有谁，好像Nash是2页。
Hausman, Jerry A. , 2073, Hausman (1978), Econometrica
Specification Tests in Econometrics
著名的Hausman test，拷打过panel data的都知道，思想深刻的说。
Newey, Whitney K., 1781,
West, Kenneth D., 1781, Newey and West (1987), Econometrica
A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix
这20篇文章中最短的一篇，只有6页，著名的HAC估计量，实际上也是对方差的Robust估计，就是把White的那个估计量由单方程推广到多方程。
Akerlof, George A., 1746, Akerlof (1970), QJE
The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism
柠檬市场，原理的教材里都有。
以下略去若干字......都在文件里面
318995.rar
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