同一样本，用两种回归方法，结果中系数完全一样

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同一样本，相同的实证模型，用两种方法回归，两个结果的系数完全一样，只是显著性有所不同。不知道这是什么原因？麻烦大咖指点一下，非常感谢！
说明一下，用这组样本还作了别的实证模型，也是这两种方法，但回归结果的系数不会一样的。

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关键词：同一样本 回归方法 一样本 是什么原因 回归结果 样本 模型

fire_phoenix 发表于 2016-9-26 09:53
同一样本，相同的实证模型，用两种方法回归，两个结果的系数完全一样，只是显著性有所不同。不知道这是什么 ...

可能的原因是两种方法构造标准误的形式不一样，所以对应的p值有差异。祝好运～

xddlovejiao1314 发表于 2016-9-26 10:07
可能的原因是两种方法构造标准误的形式不一样，所以对应的p值有差异。祝好运～

同一组样本，对同一个实证模型，分别进行ols和lsdv估计，回归结果的系数完全一样，第一次遇到这种情况，非常困惑。系数的显著性是不同的（一个是z，一个是t）。

fire_phoenix 发表于 2016-9-26 10:16
同一组样本，对同一个实证模型，分别进行ols和lsdv估计，回归结果的系数完全一样，第一次遇到这种情况，非 ...

LSDV 不就是用 OLS 估计的吗？可否将你的指令列出参考？

黃河泉 发表于 2016-9-26 11:07
LSDV 不就是用 OLS 估计的吗？可否将你的指令列出参考？

口令分别是这样的：
xtreg y x1 x2 x3
xi:reg y x1 x2 i.x3, vce(cluster film)
用的是面板数据，谢谢！

fire_phoenix 发表于 2016-9-26 11:27
口令分别是这样的：
xtreg y x1 x2 x3
xi:reg y x1 x2 i.x3, vce(cluster film)

这个是方法上的区别，一个是混合OLS回归，一个是固定效应模型/随机效应模型吧。

xddlovejiao1314 发表于 2016-9-26 12:06
这个是方法上的区别，一个是混合OLS回归，一个是固定效应模型/随机效应模型吧。

是的，用两种方法做了三个模型，其中有一个回归系数完全一样，所以有点疑惑，现在大致明白怎么回事了，谢谢

fire_phoenix 发表于 2016-9-26 11:27
口令分别是这样的：
xtreg y x1 x2 x3
xi:reg y x1 x2 i.x3, vce(cluster film)

奇怪的情况！其請問你的 x3 是啥？在这之前，你在宣告面板资料时指令为何 （xtset/tsset ? ?)？cluster 是对 "film"?

黃河泉 发表于 2016-9-26 14:51
奇怪的情况！其請問你的 x3 是啥？在这之前，你在宣告面板资料时指令为何 （xtset/tsset ? ?)？cluster 是 ...

面板数据口令 xtset
fiim就是个体变量
X3是哑变量

fire_phoenix 发表于 2016-9-26 16:17
面板数据口令 xtset
fiim就是个体变量
X3是哑变量

我要问的是 xtset "?" "?" 是什么？例如是 xtset firm year？你估计的应该分别是 random effects and pooled OLS！