【计量快报】正式面板资料 (Structural) VAR 指令与文章

Bullishheaven 发表于 2017-8-13 16:40
谢谢黄老师老师，我的第一个变量是因变量，后面7个变量都是我要研究的自变量。文章核心是对因变量的动因分 ...

如果是这样，用一般的 FE/RE （help xtreg）来估计应该更适合！

黃河泉 发表于 2017-8-13 16:47
如果是这样，用一般的 FE/RE （help xtreg）来估计应该更适合！

我明白了，老师您说的就是用一般的OLS回归就可以了，我其实之前也是这样做的，但是很奇怪，用豪斯曼检验判断模型应该选择固定效应，但是固定效应模型中，模型调整的R平方特别小，所有因变量系数的P值都不显著，只有1个控制变量显著。但是随机效应模型的拟合度好多了，而且有几个自变量通过了显著性检验，在这样的情况下，我还是应该选择固定效应模型吗？

Bullishheaven 发表于 2017-8-13 16:57
我明白了，老师您说的就是用一般的OLS回归就可以了，我其实之前也是这样做的，但是很奇怪，用豪斯曼检验判 ...

显然你是知道正常的步骤，就照正常的步骤做！（想想若你用RE结果，人家一定问你问你有没有做 Hausman test，你怎么回答？何况我根本不用 RE 估计！）

黃河泉 发表于 2017-8-13 17:01
显然你是知道正常的步骤，就照正常的步骤做！（想想若你用RE结果，人家一定问你问你有没有做 Hausman tes ...

好的，非常感谢黄老师的耐心解答，感谢您这么认真的帮我解决论文问题，很感谢您。一般碰到不懂的问题，我都会上这个论坛，一直都可以看到您替我们解惑的身影，很幸运能够在论坛上认识您，也非常期待能够在大陆聆听您的一次讲座！

Bullishheaven 发表于 2017-8-13 17:06
好的，非常感谢黄老师的耐心解答，感谢您这么认真的帮我解决论文问题，很感谢您。一般碰到不懂的问题，我 ...

不客气，也期待有机会到大陆各校演讲！

老师您好，最近在学习PVAR模型用来完成毕业论文，看了您给的Love博士的资料后，有几个问题想请教您！
1. PVAR模型是否同其他模型一样需要引入控制变量呢？（我是看到有些文章的回归模型中只涉及解释变量和被解释变量2个变量，这样做会不会产生遗漏变量偏差？）
2. PVAR模型平稳性检验后，原数据序列是非平稳的，一阶差分后平稳，是应该做协整检验，还是用一阶差分后的序列进行PVAR的gmm矩估计呢？
3. 我阅读了love博士的paper, 并使用其中的代码进行数据处理，但是我想建立PVAR模型做脉冲响应分析和方差分解，了解到脉冲响应分析是运用pvarirf或者pvarfved代码，那么方差分解的指令是什么呢？还希望您能够指导一下！
谢谢老师！

黃河泉 发表于 2017-8-13 18:31
不客气，也期待有机会到大陆各校演讲！

老师您好，最近在学习PVAR模型用来完成毕业论文，看了您给的Love博士的资料后，有几个问题想请教您！
1. PVAR模型是否同其他模型一样需要引入控制变量呢？（我是看到有些文章的回归模型中只涉及解释变量和被解释变量2个变量，这样做会不会产生遗漏变量偏差？）
2. PVAR模型平稳性检验后，原数据序列是非平稳的，一阶差分后平稳，是应该做协整检验，还是用一阶差分后的序列进行PVAR的gmm矩估计呢？
3. 我阅读了love博士的paper, 并使用其中的代码进行数据处理，但是我想建立PVAR模型做脉冲响应分析和方差分解，了解到脉冲响应分析是运用pvarirf或者pvarfved代码，那么方差分解的指令是什么呢？还希望您能够指导一下！
谢谢老师！

winterrr 发表于 2017-12-5 20:54
老师您好，最近在学习PVAR模型用来完成毕业论文，看了您给的Love博士的资料后，有几个问题想请教您！
1. ...

1. "可以"引入控制变量。2. 可能要用差分后的序列！ 3. 你恐怕要找个书看看，应该还算是标准的东西！

黃河泉 发表于 2017-12-6 07:59
1. "可以"引入控制变量。2. 可能要用差分后的序列！ 3. 你恐怕要找个书看看，应该还算是标准的东西！

谢谢老师！

黄老师，我search pvar找不到安装链接。。。help也不行