【计量快报】正式面板资料 (Structural) VAR 指令与文章

向静静 发表于 2018-3-11 19:20
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黄老师，怎么显示方差分解图而不是表格呢

ssxjss 发表于 2019-2-19 10:03
黄老师，怎么显示方差分解图而不是表格呢

不熟！

黄老师，您好，这是我的代码

1. pvarsoc lnifdiflowcf lnofdiflowcf,maxlag(4) pvaropts(instl(1/4))

复制代码

一下是这个代码得出的结果：
Running panel VAR lag order selection on estimation sample
....

Selection order criteria
Sample:  2008 - 2015                              No. of obs      =       216
                                                   No. of panels   =        27
                                                   Ave. no. of T   =     8.000

  +--------------------------------------------------------------------------+
  |   lag |    CD          J      J pvalue     MBIC       MAIC       MQIC    |
  |-------+------------------------------------------------------------------|
  |     1 |  .7856633   95.15777   4.92e-15   30.65443   71.15777   54.79432 |
  |     2 |  .7393786   51.70778   1.92e-08   8.705554   35.70778   24.79882 |
  |     3 |  .7599663   41.42775   2.19e-08   19.92663   33.42775   27.97326 |
  |     4 | -.5275347          .          .          .          .          . |
  +--------------------------------------------------------------------------+

.
end of do-file

请问老师：
1、从显示的结果中，可以得出  最优滞后阶数是3的结论吗？
2、请问老师代码中maxlag(4) pvaropts(instl(1/4))，这两个4是怎么确定的呢？若同时改为5，则结果显示为：
Selection order criteria
Sample:  2009 - 2015                              No. of obs      =       189
                                                   No. of panels   =        27
                                                   Ave. no. of T   =     7.000

  +--------------------------------------------------------------------------+
  |   lag |    CD          J      J pvalue     MBIC       MAIC       MQIC    |
  |-------+------------------------------------------------------------------|
  |     1 |  .7354365   93.97529   4.61e-13   10.10734   61.97529   40.96234 |
  |     2 |  .7216147    72.8999   9.15e-11   9.998941    48.8999   33.14019 |
  |     3 |  .6502878   47.20456   1.40e-07   5.270586   31.20456   20.69809 |
  |     4 |  .5610732   9.862425     .04281  -11.10456   1.862425  -3.390814 |
  |     5 |  .1621039          .          .          .          .          . |
  +--------------------------------------------------------------------------+

谢谢黄老师

黄老师，您好，这是我的代码

1. pvarsoc lnifdiflowcf lnofdiflowcf,maxlag(4) pvaropts(instl(1/4))

复制代码

复制代码
一下是这个代码得出的结果：
Running panel VAR lag order selection on estimation sample
....

Selection order criteria
Sample:  2008 - 2015                              No. of obs      =       216
                                                   No. of panels   =        27
                                                   Ave. no. of T   =     8.000

  +--------------------------------------------------------------------------+
  |   lag |    CD          J      J pvalue     MBIC       MAIC       MQIC    |
  |-------+------------------------------------------------------------------|
  |     1 |  .7856633   95.15777   4.92e-15   30.65443   71.15777   54.79432 |
  |     2 |  .7393786   51.70778   1.92e-08   8.705554   35.70778   24.79882 |
  |     3 |  .7599663   41.42775   2.19e-08   19.92663   33.42775   27.97326 |
  |     4 | -.5275347          .          .          .          .          . |
  +--------------------------------------------------------------------------+

.
end of do-file

请问老师：
1、从显示的结果中，可以得出  最优滞后阶数是3的结论吗？
2、请问老师代码中maxlag(4) pvaropts(instl(1/4))，这两个4是怎么确定的呢？若同时改为5，则结果显示为：
Selection order criteria
Sample:  2009 - 2015                              No. of obs      =       189
                                                   No. of panels   =        27
                                                   Ave. no. of T   =     7.000

  +--------------------------------------------------------------------------+
  |   lag |    CD          J      J pvalue     MBIC       MAIC       MQIC    |
  |-------+------------------------------------------------------------------|
  |     1 |  .7354365   93.97529   4.61e-13   10.10734   61.97529   40.96234 |
  |     2 |  .7216147    72.8999   9.15e-11   9.998941    48.8999   33.14019 |
  |     3 |  .6502878   47.20456   1.40e-07   5.270586   31.20456   20.69809 |
  |     4 |  .5610732   9.862425     .04281  -11.10456   1.862425  -3.390814 |
  |     5 |  .1621039          .          .          .          .          . |
  +--------------------------------------------------------------------------+
显然结果不一样了，请问黄老师 maxlag(4) pvaropts(instl(1/4)) 中的4 改怎样选择呢？
谢谢黄老师

A246 发表于 2019-2-28 15:49
黄老师，您好，这是我的代码复制代码
一下是这个代码得出的结果：
Running panel VAR lag order select ...

1. 这似乎没一定准则。 2. 选取最小值对应之 lag。

黃河泉 发表于 2019-2-28 16:37
1. 这似乎没一定准则。 2. 选取最小值对应之 lag。

黄老师，请问那我应该怎么确定最优滞后阶数呢？ maxlag(4) pvaropts(instl(1/4)) 中的4取的值不同，结果就不同

A246 发表于 2019-2-28 16:46
黄老师，请问那我应该怎么确定最优滞后阶数呢？ maxlag(4) pvaropts(instl(1/4)) 中的4取的值不同，结果就 ...

如同我上面所说的，这没一定准则！

黃河泉 发表于 2019-2-28 16:50
如同我上面所说的，这没一定准则！

好的  谢谢老师