Johansen检验的滞后阶

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求教各位
关于johansen检验滞后阶数的确定，网上的说法是先做VAR然后确定滞后阶。
1. 滞后阶的判断准则中有很多应该按照哪一个呢？
2. 做完VAR之后返回再做Johansen检验，在Lag internals中有两个数字，两个都填按照VAR确定出的阶数-1吗？
先行谢过！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：johansen检验 Johansen Hansen johans ans 网上

可以考虑拟合VAR然后用最有滞后阶数-1来做  这当中用到AIC最小准则来判断最优滞后阶数 但也要结合数据来那个和时间跨度的  比如15期的数据量就不建议滞后期超过3……
个人意见 仅供参考

胖胖小龟宝 发表于 2016-10-4 21:36
可以考虑拟合VAR然后用最有滞后阶数-1来做  这当中用到AIC最小准则来判断最优滞后阶数 但也要结合数据来那个 ...

比如通过VAR确定滞后阶数为3，那Johansen检验中的lag intervals应该填1  2吗？表示在滞后一阶和滞后二阶之间选吗？这里的两个数字表示什么意思呢？